机构投资者对股价同步性影响的研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3 结构框架 | 第16页 |
| 1.4 创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 机构投资者与股价同步性 | 第17-25页 |
| 2.1 机构投资者 | 第17-21页 |
| 2.1.1 机构投资者的界定 | 第17页 |
| 2.1.2 我国机构投资者的构成 | 第17-18页 |
| 2.1.3 我国机构投资者的特点 | 第18-21页 |
| 2.2 股价同步性 | 第21-24页 |
| 2.2.1 股价同步性的概念 | 第21页 |
| 2.2.2 股价同步性的度量方法与选择 | 第21-23页 |
| 2.2.3 股价同步性描述性统计 | 第23-24页 |
| 2.3 机构投资者对股价同步性影响方式 | 第24-25页 |
| 第3章 机构投资者对股价同步性影响的实证研究 | 第25-44页 |
| 3.1 样本的选取与数据来源 | 第25页 |
| 3.2 机构投资者能否影响股价同步性 | 第25-33页 |
| 3.2.1 回归模型 | 第25-26页 |
| 3.2.2 变量设置 | 第26-27页 |
| 3.2.3 相关性分析与稳健性检验 | 第27-31页 |
| 3.2.4 实证结果与分析 | 第31-33页 |
| 3.3 机构投资者影响股价同步性的方式 | 第33-41页 |
| 3.3.1 中间变量的设置 | 第33-34页 |
| 3.3.2 中间变量的度量方法 | 第34-37页 |
| 3.3.3 中间变量的检验与分析 | 第37-39页 |
| 3.3.4 机构投资者与中间变量的关系 | 第39-41页 |
| 3.4 机构投资者对股价同步性的影响 | 第41-44页 |
| 第4章 政策建议 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-55页 |
