国债期货对利率期限结构的影响研究

摘要	第2-3页
ABSTRACT	第3-4页
第一章 绪论	第6-11页
第一节 研究背景及意义	第6-8页
第二节 研究内容及框架	第8-9页
第三节 本文的创新与不足	第9-11页
第二章 文献综述	第11-15页
第一节 国债市场与利率期限结构	第11-12页
第二节 国债期货与不同期限国债现货的信息传递	第12-13页
第三节 国债期货对利率期限结构的影响	第13-14页
第四节 研究评述	第14-15页
第三章 我国国债期货及现货市场分析	第15-30页
第一节 我国国债期货及可交割券分析	第15-22页
第二节 国债现货市场分析	第22-28页
第三节 本章小结	第28-30页
第四章 国债期货与不同期限国债现货的信息传递	第30-44页
第一节 信息共享测度	第30-37页
第二节 波动关联性测度	第37-42页
第三节 实证研究结论	第42-44页
第五章 国债期货完善利率期限结构的效果	第44-51页
第一节 利率期限结构模型选择	第44-46页
第二节 利率期限结构的拟合	第46-50页
第三节 实证研究结论	第50-51页
第六章 研究结论与政策建议	第51-53页
第一节 研究结论	第51页
第二节 政策建议	第51-53页
参考文献	第53-56页
致谢	第56-57页