| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-21页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 第二节 国内外相关的文献综述 | 第12-19页 |
| 第三节 本文的研究框架及创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 Regime-Switching 指数Lévy 模型 | 第21-27页 |
| 第一节 指数Lévy 模型 | 第21-22页 |
| 第二节 Regime-Switching 指数Lévy 模型 | 第22-27页 |
| 第三章 Regime-Switching 指数Lévy 定价模型中的FFT 方法 | 第27-34页 |
| 第一节 快速傅里叶变换法（FFT） | 第27页 |
| 第二节 期权价格的傅里叶变换的推导 | 第27-30页 |
| 第三节 马尔科夫链逗留时间联合特征函数的推导 | 第30-32页 |
| 第四节 期权定价的FFT 算法 | 第32-34页 |
| 第四章 Regime-Switching 指数Lévy 模型中FFT 方法的应用 | 第34-58页 |
| 第一节 Regime-Switching Merton 跳扩散模型 | 第36-39页 |
| 第二节 Regime-Switching Kou 跳扩散模型 | 第39-43页 |
| 第三节 Regime-Switching 对数均匀跳扩散模型 | 第43-47页 |
| 第四节 Regime-Switching VG 纯跳模型 | 第47-52页 |
| 第五节 Regime-Switching CGMY 纯跳模型 | 第52-58页 |
| 第五章 数值结果及分析 | 第58-69页 |
| 第一节 参数的选择 | 第58-59页 |
| 第二节 期权价格与执行价格的关系 | 第59-63页 |
| 第三节 期权价格和到期日的关系 | 第63-69页 |
| 第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
| 第一节 结论 | 第69页 |
| 第二节 展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-77页 |
| 附录 | 第77-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
