| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.4 论文的研究思路 | 第17-18页 |
| 1.5 主要创新与不足之处 | 第18-19页 |
| 第2章 全世界股指期货市场的发展概述 | 第19-25页 |
| 2.1 股指期货市场产生的背景 | 第19-21页 |
| 2.1.1 期货的产生 | 第19-20页 |
| 2.1.2 金融期货的产生 | 第20-21页 |
| 2.2 海外重要股指期货市场的产生与发展 | 第21-23页 |
| 2.2.1 美国股指期货市场概述 | 第22页 |
| 2.2.2 英国、法国和德国股指期货市场概述 | 第22页 |
| 2.2.3 新加坡、韩国、日本和香港股指期货市场概述 | 第22-23页 |
| 2.3 中国股指期货市场的发展简史 | 第23-25页 |
| 2.3.1 外汇期货的发展简介 | 第23-24页 |
| 2.3.2 利率期货的发展简介 | 第24页 |
| 2.3.3 股指期货的发展简介 | 第24-25页 |
| 第3章 股指期货应用及其衍生的功能 | 第25-33页 |
| 3.1 股指期货合约基本要素 | 第25-27页 |
| 3.2 股指期货与现货的套期保值 | 第27-29页 |
| 3.2.1 套期保值的基本原理 | 第27页 |
| 3.2.2 套期保值操作基本原则 | 第27-28页 |
| 3.2.3 套期保值的策略 | 第28页 |
| 3.2.4 基差 | 第28-29页 |
| 3.3 股指期货与现货的套利 | 第29-31页 |
| 3.3.1 期现套利 | 第29-30页 |
| 3.3.2 跨期套利 | 第30-31页 |
| 3.4 股指期货的功能 | 第31-33页 |
| 3.4.1 股指期货的价格发现功能 | 第31-32页 |
| 3.4.2 股指期货的风险规避功能 | 第32页 |
| 3.4.3 股指期货资产配置功能 | 第32-33页 |
| 第4章 中国沪深 300 股指期货对现货市场波动性影响实证研究 | 第33-53页 |
| 4.1 研究方法综述 | 第33-38页 |
| 4.1.1 ARMA 模型简介 | 第33-35页 |
| 4.1.2 GARCH 族模型简介 | 第35-38页 |
| 4.1.3 格兰杰因果检验 | 第38页 |
| 4.2 GARCH 族模型数据的选取处理及统计分析 | 第38-41页 |
| 4.2.1 样本数据的选取及处理 | 第38-39页 |
| 4.2.2 描述性统计描述 | 第39-41页 |
| 4.2.3 模型设计 | 第41页 |
| 4.3 GARCH 模型实证分析 | 第41-53页 |
| 4.3.1 基本的 GARCH 模型实证分析 | 第45-48页 |
| 4.3.2 用带虚拟变量的 GARCH 模型研究股指期货的推出对现货市场波动的影响 | 第48-50页 |
| 4.3.3 股指期货对我国现货市场波动的非对称性影响 | 第50-53页 |
| 第5章 结论与建议 | 第53-57页 |
| 5.1 研究结论 | 第53-54页 |
| 5.2 中国股市发展的相关建议 | 第54-57页 |
| 5.2.1 加强风险监督和管理 | 第54-55页 |
| 5.2.2 加强对投资者的教育 | 第55页 |
| 5.2.3 完善股指期货的法律法规 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 作者简介及科研成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
