基于多维闭式对数似然展开式的利率模型的构建
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的分析框架 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第14-15页 |
| 2 利率模型相关理论综述 | 第15-20页 |
| 2.1 单因素扩散模型 | 第15-17页 |
| 2.2 多因素短期利率模型 | 第17-20页 |
| 3 利率模型的估计方法 | 第20-34页 |
| 3.1 广义矩估计 | 第20-22页 |
| 3.2 模拟矩估计 | 第22-24页 |
| 3.3 最大似然估计 | 第24-34页 |
| 4 实证结果的比较分析 | 第34-46页 |
| 4.1 样本数据选择与处理 | 第34-35页 |
| 4.2 利用最大似然估计估计模型的参数 | 第35-38页 |
| 4.3 广义矩估计法估计模型的参数 | 第38-41页 |
| 4.4 模型拟合优度和预测能力的对比分析 | 第41-45页 |
| 4.5 本章结论 | 第45-46页 |
| 5 结论和政策建议 | 第46-49页 |
| 5.1 本文结论 | 第46页 |
| 5.2 本文的政策建议 | 第46-47页 |
| 5.3 本文的创新之处 | 第47页 |
| 5.4 本文的不足与研究展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
