| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 概论 | 第7-14页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-11页 |
| 1.2.1 房地产贷款与银行业风险相关研究 | 第7-8页 |
| 1.2.2 银行风险拨备相关研究 | 第8-11页 |
| 1.3 研究框架与结构安排 | 第11-13页 |
| 1.4 预期创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 银行房地产信贷风险与拨备覆盖的理论基础 | 第14-24页 |
| 2.1 银行风险的定义 | 第14页 |
| 2.2 商业银行房地产信贷风险的产生与传导机制 | 第14-17页 |
| 2.3 商业银行风险拨备的测算 | 第17-18页 |
| 2.4 巴塞尔协议简介 | 第18-20页 |
| 2.5 动态拨备制度与C&M模型 | 第20-23页 |
| 2.6 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 我国房地产业与银行房地产贷款风险存在与控制现状 | 第24-30页 |
| 3.1 我国房地产业存在的问题与面临的风险 | 第24-27页 |
| 3.2 银行业房地产贷款风险 | 第27-28页 |
| 3.3 我国银行业风险控制机制现存的问题 | 第28-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 基于微观数据的银行业拨备影响因素分析 | 第30-37页 |
| 4.1 数据来源、模型的建立与理论预期 | 第30-32页 |
| 4.2 数据的统计性描述 | 第32-33页 |
| 4.3 实证结果与数据分析 | 第33-35页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第33页 |
| 4.3.2 动态面板模型估计结果 | 第33-35页 |
| 4.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 第五章 基于宏观数据的银行业拨备影响因素分析 | 第37-43页 |
| 5.1 数据来源、模型建立与理论预期 | 第37-38页 |
| 5.2 数据的统计性描述 | 第38-39页 |
| 5.3 实证结果与数据分析 | 第39-41页 |
| 5.3.1 单位根检验 | 第39-40页 |
| 5.3.2 动态面板模型估计结果 | 第40-41页 |
| 5.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 第六章 结论建议与研究展望 | 第43-48页 |
| 6.1 本文结论 | 第43页 |
| 6.2 有关我国房地产业与银行业风险控制的建议 | 第43-46页 |
| 6.3 本文不足之处与研究展望 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |