布伦特原油期货价格的多重均衡
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 国际市场主要原油品种与历史价格走势 | 第8-10页 |
| 1.1.1 主要基准油品种介绍 | 第8-9页 |
| 1.1.2 油价的历史走势特点 | 第9-10页 |
| 1.2 对油价行为的研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 研究油价行为的三类方法 | 第10-13页 |
| 1.2.2 对三类研究方法的评述 | 第13页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第13-15页 |
| 2 原油价格的多重均衡 | 第15-33页 |
| 2.1 国际石油市场的供需结构 | 第15-18页 |
| 2.1.1 近几年石油消费和供给的特点 | 第15-18页 |
| 2.1.2 石油市场的供需平衡 | 第18页 |
| 2.2 石油市场的量价关系与油价运行状态 | 第18-21页 |
| 2.2.1 石油市场的量价关系 | 第19-20页 |
| 2.2.2 油价运行的三种状态 | 第20-21页 |
| 2.3 对油价多重均衡的描述 | 第21-26页 |
| 2.3.1 确定油价多重均衡的存在性 | 第22-25页 |
| 2.3.2 构建描述油价运行的随机过程模型 | 第25-26页 |
| 2.4 油价多重均衡的背后机制 | 第26-33页 |
| 2.4.1 石油市场的供求平衡和价格均衡 | 第27-29页 |
| 2.4.2 量价关系模型 | 第29-33页 |
| 3 原油价格运行中的时间规律 | 第33-47页 |
| 3.1 使用最大熵谱分析法解析油价周期 | 第33-37页 |
| 3.1.1 最大熵谱分析法对市场周期的解析作用 | 第33-34页 |
| 3.1.2 分析结果 | 第34-36页 |
| 3.1.3 油价走势中的谐波关系 | 第36-37页 |
| 3.2 布伦特原油价格的小波分解 | 第37-47页 |
| 3.2.1 小波分析在金融数据处理中的应用 | 第37-40页 |
| 3.2.2 油价的Harr小波分解 | 第40-42页 |
| 3.2.3 油价的db4小波分解 | 第42-47页 |
| 4 原油市场和其他市场间的关联 | 第47-59页 |
| 4.1 数据选择说明与预处理 | 第47-51页 |
| 4.1.1 数据选择 | 第47-50页 |
| 4.1.2 各指数不同层面信号相关性 | 第50-51页 |
| 4.2 各层指数间的协整关系 | 第51-58页 |
| 4.2.1 协整理论探究市场间关系的应用 | 第51-52页 |
| 4.2.2 平稳性检验和协整性检验 | 第52-54页 |
| 4.2.3 协整关系与脉冲响应函数 | 第54-58页 |
| 4.3 结果分析 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
