| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 存款保险费定价研究 | 第14-16页 |
| 1.2.2 存款保险有效性研究 | 第16-17页 |
| 1.2.3 存款保险其他相关研究 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路 | 第18页 |
| 1.4 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4.1 比较分析法 | 第18-19页 |
| 1.4.2 蒙特卡洛模拟法 | 第19页 |
| 1.4.3 统计分析法 | 第19页 |
| 1.4.4 实证分析法 | 第19页 |
| 1.5 创新之处 | 第19-20页 |
| 第二章 存款保险制度发展现状 | 第20-32页 |
| 2.1 存款保险 | 第20页 |
| 2.2 其他国家或地区存款保险制度发展现状 | 第20-25页 |
| 2.2.1 综述 | 第20-21页 |
| 2.2.2 其他国家或地区存款保险制度比较分析 | 第21-25页 |
| 2.3 部分国家或地区存款保险费率 | 第25-31页 |
| 2.3.1 美国 | 第25-29页 |
| 2.3.2 中国台湾 | 第29-31页 |
| 2.3.3 比较 | 第31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 存款保险定价模型 | 第32-41页 |
| 3.1 预期损失定价模型 | 第32页 |
| 3.2 信用风险模型 | 第32-37页 |
| 3.2.1 综述与比较 | 第32-34页 |
| 3.2.2 KMV模型 | 第34-36页 |
| 3.2.3 信用风险模型适用存款保险定价研究的原因 | 第36-37页 |
| 3.3 基于风险存款保险定价模型 | 第37-40页 |
| 3.3.1 计算商业银行独立的预期违约率 | 第37页 |
| 3.3.2 预测整体预期损失及边际非预期损失 | 第37-38页 |
| 3.3.3 估计整体损失的风险价值 | 第38-39页 |
| 3.3.4 各家商业银行存款保险定价 | 第39-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 中国上市商业银行实证研究 | 第41-57页 |
| 4.1 实证研究对象 | 第41-43页 |
| 4.2 实证分析 | 第43-53页 |
| 4.2.1 个体违约风险分析 | 第44-48页 |
| 4.2.2 整体违约风险分析 | 第48-52页 |
| 4.2.3 存款保险定价 | 第52-53页 |
| 4.3 实证结果比较分析 | 第53-55页 |
| 4.4 本章小结 | 第55-57页 |
| 第五章 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |