| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及问题的提出 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第9-11页 |
| 1.3 国内外研究现状及评述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内外研究现状评述 | 第13-14页 |
| 1.4 主要内容及研究框架 | 第14-18页 |
| 1.4.1 主要研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第15页 |
| 1.4.3 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4.4 技术路线图 | 第16-18页 |
| 第2章 期货市场及股票市场相关理论基础 | 第18-28页 |
| 2.1 有效市场理论 | 第18-20页 |
| 2.1.1 理论的提出 | 第18页 |
| 2.1.2 假设前提 | 第18页 |
| 2.1.3 有效市场分类 | 第18-19页 |
| 2.1.4 有效市场理论基本内容 | 第19-20页 |
| 2.2 股票定价理论 | 第20-22页 |
| 2.2.1 内在价值理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 证券组合理论中的股票定价 | 第21-22页 |
| 2.3 期货定价理论 | 第22-25页 |
| 2.3.1 持有成本理论 | 第23-24页 |
| 2.3.2 随机理论 | 第24页 |
| 2.3.3 传统预期理论 | 第24-25页 |
| 2.4 价格发现理论 | 第25-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 工业产品股票与期货价格的均衡分析 | 第28-41页 |
| 3.1 数据选取与描述性统计 | 第28-30页 |
| 3.1.1 数据选取 | 第28页 |
| 3.1.2 数据描述 | 第28-30页 |
| 3.2 平稳性检验 | 第30-32页 |
| 3.3 协整检验及向量误差修正模型实证结果 | 第32-37页 |
| 3.4 格兰杰因果关系检验 | 第37-38页 |
| 3.5 脉冲响应函数 | 第38-40页 |
| 3.6 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 工业产品股票与期货价格波动动态相关性分析 | 第41-52页 |
| 4.1 数据描述及平稳性检验 | 第41-43页 |
| 4.1.1 数据描述 | 第41-42页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.2 序列相关检验 | 第43-44页 |
| 4.3 ARCH效应检验 | 第44-47页 |
| 4.4 基于DCC-GARCH模型的动态相关性分析 | 第47-51页 |
| 4.5 本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 附录 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |