| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第10-20页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| 一 选题背景 | 第10-11页 |
| 二 研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 一 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 二 国内文献综述 | 第13-16页 |
| 第三节 研究内容与研究方法 | 第16-17页 |
| 一 研究内容 | 第16-17页 |
| 二 研究方法 | 第17页 |
| 第四节 主要创新点与存在的不足 | 第17-20页 |
| 第二章 信用风险度量模型及其比较 | 第20-34页 |
| 第一节 商业银行信用风险的定义 | 第20-21页 |
| 第二节 传统的信用风险度量方法 | 第21-24页 |
| 一 专家判断法 | 第21页 |
| 二 贷款五级分类法 | 第21-22页 |
| 三 信用评分模型 | 第22-24页 |
| 第三节 现代信用风险度量模型 | 第24-29页 |
| 一 信用度量术模型（Credit Metrics模型） | 第24-25页 |
| 二 信用风险附加模型（Credit Risk+模型） | 第25页 |
| 三 信用风险组合模型（CPV模型） | 第25-26页 |
| 四 KMV模型 | 第26-29页 |
| 第四节 信用风险度量模型的比较 | 第29-33页 |
| 一 现代度量模型与传统模型的比较 | 第29-30页 |
| 二 现代信用风险度量模型间的比较 | 第30-31页 |
| 三 信用风险度量模型在我国适用性的比较 | 第31-33页 |
| 本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 KMV模型的实证分析 | 第34-50页 |
| 第一节 样本选取与参数设定 | 第34-39页 |
| 一 样本选取 | 第34-38页 |
| 二 参数设定及修正 | 第38-39页 |
| 第二节 实证计算过程及结果 | 第39-44页 |
| 一 计算股权价值V_E及其波动率σ_E | 第39-42页 |
| 二 上市公司资产价值V_A及其波动率σ_A 的计算 | 第42页 |
| 三 确定上市公司违约点DP | 第42页 |
| 四 计算违约距离DD | 第42-44页 |
| 第三节 实证结果分析 | 第44-46页 |
| 第四节 KMV模型稳健性分析 | 第46-48页 |
| 一 数据选取 | 第46-47页 |
| 二 稳健性分析 | 第47-48页 |
| 本章小结 | 第48-50页 |
| 第四章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 一 结论 | 第50页 |
| 二 展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 本人在读期间完成的研究成果 | 第57页 |
