| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 绪论 | 第8-14页 |
| 1 选题的背景与意义 | 第8-9页 |
| 2 文献综述 | 第9-12页 |
| 3 研究思路、创新与不足 | 第12-14页 |
| 第一章 贷款证券化概述 | 第14-21页 |
| 1.1 贷款证券化的定义 | 第14页 |
| 1.2 贷款证券化的发展历史 | 第14-17页 |
| 1.2.1 贷款证券化的起源与发展 | 第14-15页 |
| 1.2.2 中国贷款证券化发展历程 | 第15-17页 |
| 1.3 贷款证券化的主要特征 | 第17-21页 |
| 1.3.1 贷款证券化的主要过程 | 第17-19页 |
| 1.3.2 贷款证券化的特征 | 第19-21页 |
| 1.3.2.1 资产结构化 | 第19页 |
| 1.3.2.2 风险转移 | 第19页 |
| 1.3.2.3 风险隔离 | 第19-20页 |
| 1.3.2.4 信用增级 | 第20-21页 |
| 第二章 贷款证券化对商业银行信用风险影响理论分析 | 第21-27页 |
| 2.1 信用风险简述 | 第21页 |
| 2.2 风险分散与风险转移 | 第21-22页 |
| 2.3 风险资产匹配 | 第22-23页 |
| 2.4 提高资本充足率 | 第23-24页 |
| 2.5 提高风险管理水平 | 第24-25页 |
| 2.6 金融中介市场规范化 | 第25-27页 |
| 第三章 贷款证券化对商业银行风险影响的实证分析 | 第27-35页 |
| 3.1 基于美国市场的面板数据分析 | 第27-31页 |
| 3.1.1 模型设定与模型假设 | 第27页 |
| 3.1.2 数据样本 | 第27-28页 |
| 3.1.3 实证分析 | 第28-31页 |
| 3.1.3.1 平稳性检验 | 第28-29页 |
| 3.1.3.2 似然比和Hausman检验 | 第29页 |
| 3.1.3.3 Granger因果关系检验 | 第29-31页 |
| 3.2 基于中国商业银行面板数据的回归分析 | 第31-35页 |
| 3.2.1 数据样本与模型设定 | 第31-33页 |
| 3.2.2 实证分析 | 第33-35页 |
| 第四章 我国推行贷款证券化的战略分析 | 第35-48页 |
| 4.1 我国商业银行面临的信用风险 | 第35-41页 |
| 4.1.1 信用风险集中度过高 | 第35-37页 |
| 4.1.2 不良资产增速较快 | 第37-38页 |
| 4.1.3 资产结构与期限错配 | 第38-39页 |
| 4.1.4 资本金约束 | 第39-41页 |
| 4.2 全面推行贷款证券化的可行性分析 | 第41-44页 |
| 4.2.1 我国商业银行贷款证券化手段运用不足的原因 | 第41-42页 |
| 4.2.2 全面推行贷款证券化对我国金融机构的益处 | 第42-43页 |
| 4.2.3 在我国全面推行贷款证券化的难点 | 第43-44页 |
| 4.2.4 结论 | 第44页 |
| 4.3 外部监管与制度规范的政策建议 | 第44-48页 |
| 4.3.1 外部监管政策建议 | 第44-46页 |
| 4.3.2 内部规范建议 | 第46-48页 |
| 第五章 结论与展望 | 第48-49页 |
| 附录 | 第49-54页 |
| 1. 美国市场分析企业名单 | 第49-50页 |
| 2. 中国市场实证分析数据 | 第50-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |