| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景、目的与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题目的与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 本文的研究内容与研究方法 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 系统风险的内涵方面 | 第15页 |
| 2.2 系统风险贡献度的度量方面 | 第15-18页 |
| 2.3 以MES值作为银行系统风险贡献度的影响因素方面 | 第18页 |
| 2.4 文献述评 | 第18-21页 |
| 第3章 银行系统风险贡献度影响因素分析的理论基础 | 第21-30页 |
| 3.1 边际期望损失(MES)方法介绍 | 第21-23页 |
| 3.1.1 系统期望损失与金融机构的边际贡献 | 第21-22页 |
| 3.1.2 金融机构边际期望损失与系统期望损失的联系 | 第22-23页 |
| 3.1.3 金融机构边际期望损失的计量 | 第23页 |
| 3.2 影响上市银行系统风险贡献度的因素选取与理论分析 | 第23-30页 |
| 3.2.1 因素指标选取的原则 | 第23-24页 |
| 3.2.2 上市银行财务状况指标选取与分析 | 第24-27页 |
| 3.2.3 上市银行经营成果指标选取与分析 | 第27-30页 |
| 第4章 我国上市银行系统风险贡献度影响因素的实证分析 | 第30-42页 |
| 4.1 数据的选取与变量的表示 | 第30-31页 |
| 4.2 描述统计分析 | 第31-33页 |
| 4.3 实证方法介绍与模型的设定 | 第33页 |
| 4.4 数据与模型的检验 | 第33-36页 |
| 4.4.1 原始数据的平稳性检验 | 第34-35页 |
| 4.4.2 模型的F检验与Hausman检验 | 第35-36页 |
| 4.5 回归结果的输出与结论分析 | 第36-40页 |
| 4.5.1 回归结果的输出 | 第37页 |
| 4.5.2 回归结果分析 | 第37-40页 |
| 4.6 各因素对上市银行系统风险贡献的的影响比较 | 第40-42页 |
| 4.6.1 回归系数的标准化处理的有关说明 | 第40-41页 |
| 4.6.2 回归系数标准化的结论分析 | 第41-42页 |
| 第5章 结论与对策建议 | 第42-50页 |
| 5.1 研究结论小结 | 第42-43页 |
| 5.2 控制我国银行业对于系统风险贡献度的相关建议 | 第43-48页 |
| 5.2.1 完善对于银行业系统风险的监管体制与办法 | 第43-44页 |
| 5.2.2 进一步加强新形势下不良贷款的防范与处置能力 | 第44-46页 |
| 5.2.3 丰富盈利渠道,加强非利息收入业务发展 | 第46-47页 |
| 5.2.4 深化改革,优化经营结构,提高自身营运效率 | 第47-48页 |
| 5.3 总结与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53页 |
