| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第10-16页 |
| 1.1 论文选题的背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国内外研究概况 | 第11-13页 |
| 1.2.2 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 论文研究内容及方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 本文创新和不足之处 | 第15-16页 |
| 第2章 我国保险资金另类投资理论的概述 | 第16-20页 |
| 2.1 我国保险资金另类投资的宏观经济背景 | 第16-17页 |
| 2.1.1 中国经济"新常态"下,打破保险资管业旧有格局 | 第16-17页 |
| 2.1.2 新形势下,合理应对市场性"资产荒"难题 | 第17页 |
| 2.2 我国保险资金另类投资的阐述 | 第17-20页 |
| 2.2.1 我国保险资金另类投资模式的概述 | 第17-18页 |
| 2.2.2 我国保险资金另类投资配置的发展现状 | 第18页 |
| 2.2.3 我国保险资金另类投资机制的重要两大路径 | 第18-20页 |
| 第3章 我国保险资金另类资产配置的理性选择 | 第20-27页 |
| 3.1 保险债权投资计划类产品 | 第20-22页 |
| 3.1.1 产品发行制度转变带来的挑战 | 第20-21页 |
| 3.1.2 利率市场化下产品发行风险加大 | 第21-22页 |
| 3.1.3 保险债权投资计划类产品同银行的合作与竞争 | 第22页 |
| 3.2 我国保险资金境外不动产投资计划 | 第22-24页 |
| 3.2.1 我国保险资金境外不动产投资主要特点 | 第22-23页 |
| 3.2.2 境外不动产投资对优化保险资产组合具有积极意义 | 第23页 |
| 3.2.3 我国保险资金开展境外不动产投资的主要症结 | 第23-24页 |
| 3.3 "偿二代"监管体系下,保险资金投资产品的理性选择 | 第24-27页 |
| 3.3.1 资产认可比率的差异对于综合偿付能力的影响状况 | 第24-25页 |
| 3.3.2 资产类别的区分对于综合偿付能力充足率的影响状况 | 第25页 |
| 3.3.3 信用等级不同的产品对资本的需求存在差异 | 第25-27页 |
| 第4章 我国保险债权投资计划类产品定价的实证分析 | 第27-40页 |
| 4.1 估计边际模型与贝叶斯因子利差分析理论 | 第27-30页 |
| 4.1.1 跨接单链梯方法及树形模型 | 第27-29页 |
| 4.1.2 合并空间模型-参数空间的MCMC | 第29-30页 |
| 4.2 保险债权投资计划类产品同公募债券产品利差的影响因素假设 | 第30-32页 |
| 4.2.1 影响保险债权投资计划类产品同公募债券产品平均溢价水平的核心因素 | 第30页 |
| 4.2.2 相同主体同等期限融资产品的基准收益率水平 | 第30-31页 |
| 4.2.3 投资项目的类型与风险状况 | 第31页 |
| 4.2.4 担保机制下融入银行类担保的增信方式 | 第31页 |
| 4.2.5 担保以外是否存在其他增信手段 | 第31页 |
| 4.2.6 分析受益人预估收益率同产品间现实投资回报率之间的差额 | 第31-32页 |
| 4.3 模型的初步构建 | 第32-35页 |
| 4.3.1 变量介绍 | 第32页 |
| 4.3.2 模型表述 | 第32-34页 |
| 4.3.3 样本数据的截取时点 | 第34页 |
| 4.3.4 剔除类样本描述 | 第34-35页 |
| 4.4 数据的选择以及拟合结果 | 第35-38页 |
| 4.4.1 数据的选择 | 第35页 |
| 4.4.2 模型的比选 | 第35-38页 |
| 4.4.3 最适模型的确定 | 第38页 |
| 4.5 实证分析的主要结论 | 第38-40页 |
| 4.5.1 保险债权投资计划类产品相较于公募债券产品存在溢价水平 | 第38页 |
| 4.5.2 相同主体同等期限公募债券或可作为非标准化产品定价参照 | 第38-39页 |
| 4.5.3 不动产计划相对于基础设施计划存在溢价 | 第39页 |
| 4.5.4 担保主体为商业银行将导致收益率下浮60BP | 第39页 |
| 4.5.5 其他类指标的综合因素分析 | 第39-40页 |
| 第5章 我国保险资金另类投资的风险管理体系研究 | 第40-45页 |
| 5.1 我国保险资金另类投资的风险特性 | 第40-41页 |
| 5.2 我国保险资金另类投资的风险管理体系构建 | 第41-42页 |
| 5.2.1 我国保险资金另类产品信用风险的把控 | 第41页 |
| 5.2.2 我国保险资金另类产品流动性风险的预防 | 第41-42页 |
| 5.2.3 积极完善产品调研信息及评价体系 | 第42页 |
| 5.3 我国保险资金另类投资产品风险配置的建议及展望 | 第42-45页 |
| 5.3.1 完善保险债权投资计划类产品同公募基金类产品的差异化配置机制 | 第43页 |
| 5.3.2 挖掘另类投资模式的潜能,全面提高保险资金投资收益水平 | 第43-44页 |
| 5.3.3 落实我国保险资金另类产品配置机构的调整 | 第44-45页 |
| 研究结论与不足 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-47页 |
| 后记 | 第47页 |
