| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8-12页 |
| ·研究目标、研究意义及创新点 | 第12-14页 |
| ·本文的研究方法和结构安排 | 第14-15页 |
| 2 国内外文献回顾 | 第15-22页 |
| ·基金绩效评估的研究 | 第15-16页 |
| ·基金经理择时能力与选股能力的研究 | 第16-18页 |
| ·基金业绩持续性的研究 | 第18-20页 |
| ·已有文献存在的不足之处 | 第20-22页 |
| 3 相关理论及模型 | 第22-38页 |
| ·现代投资组合理论 | 第22页 |
| ·资本资产定价理论 | 第22-24页 |
| ·效率市场假说 | 第24-25页 |
| ·业绩评估模型 | 第25-33页 |
| ·业绩归因分析模型 | 第33-35页 |
| ·业绩持续性分析模型 | 第35-38页 |
| 4 我国证券投资基金业绩评估的实证研究 | 第38-50页 |
| ·样本的选取 | 第38页 |
| ·无风险收益率及市场基准组合的确定 | 第38-40页 |
| ·各类基金业绩指标评价 | 第40-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 5 我国证券投资基金业绩归因分析 | 第50-55页 |
| ·T-M模型下的业绩归因分析 | 第50-53页 |
| ·H-M模型和C-L模型下的业绩归因分析 | 第53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 6 我国证券投资基金业绩持续性分析 | 第55-66页 |
| ·排名期和评价期的划分 | 第55页 |
| ·横截面回归法下业绩持续性分析 | 第55-60页 |
| ·列联表法下业绩持续性分析 | 第60-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 7 结论和政策建议 | 第66-69页 |
| ·本文研究结论 | 第66-67页 |
| ·研究启示及政策建议 | 第67-69页 |
| 8 论文的不足之处和未来研究展望 | 第69-70页 |
| 注释 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录 | 第75-108页 |
| 附表1 样本基金名单 | 第75-80页 |
| 附表2 历年来我国定期存款利率调整表 | 第80-81页 |
| 附表3 股票型基金平均周收益率排名 | 第81-82页 |
| 附表4 混合型基金平均周收益率排名 | 第82-84页 |
| 附表5 债券型基金平均周收益率排名 | 第84页 |
| 附表6 货币型基金平均周收益率排名 | 第84-85页 |
| 附表7 指数型基金平均周收益率排名 | 第85-86页 |
| 附表8 混合型基金风险调整后收益排名 | 第86-89页 |
| 附表9 债券型基金风险调整后收益排名 | 第89-90页 |
| 附表10 货币型基金的风险调整后收益排名 | 第90-91页 |
| 附表11 指数型基金风险调整后收益排名 | 第91-92页 |
| 附表12 混合型基金在T-M模型下的实证结果 | 第92-95页 |
| 附表13 股票型基金在H-M模型下的实证结果 | 第95-97页 |
| 附表14 混合型基金在H-M模型下的实证结果 | 第97-99页 |
| 附表15 股票型基金在C-L模型下的实证结果 | 第99-100页 |
| 附表16 混合型基金在C-L模型下的实证结果 | 第100-103页 |
| 附表17 横截面回归法下基金6个月业绩的持续性检验结果 | 第103-104页 |
| 附表18 横截面回归法下基金12个月业绩的持续性检验结果 | 第104页 |
| 附表19 横截面回归法下基金18个月业绩的持续性检验结果 | 第104-105页 |
| 附表20 列联表法下基金6个月业绩持续性检验结果 | 第105-106页 |
| 附表21 列联表法下基金12个月业绩持续性检验结果 | 第106页 |
| 附表22 列联表法下基金18个月业绩持续性检验结果 | 第106-108页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第108-109页 |
| 致谢 | 第109页 |
