| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-9页 |
| 1.2 创新之处 | 第9-10页 |
| 1.3 文章结构 | 第10-11页 |
| 第二章 基础知识 | 第11-14页 |
| 2.1 鞅的相关定义 | 第11页 |
| 2.2 随机微分方程解的存在唯一性 | 第11-12页 |
| 2.3 其它相关知识 | 第12-14页 |
| 第三章 金融模型和风险模型 | 第14-17页 |
| 第四章 效用函数的分析 | 第17-25页 |
| 4.1 对数效用函数 | 第17-22页 |
| 4.2 指数效用函数 | 第22-25页 |
| 第五章 敏感度分析 | 第25-29页 |
| 5.1 参数ρ对最优策略的影响 | 第25-26页 |
| 5.2 参数γ对最优策略的影响 | 第26-28页 |
| 5.4 参数β对最优策略的影响 | 第28-29页 |
| 第六章 结论与展望 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 在校期间发表论文 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34页 |