| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 利率敏感性缺口分析 | 第13-15页 |
| 1.2.2 利率风险的VaR分析 | 第15-16页 |
| 1.3 本文创新与不足 | 第16-17页 |
| 1.3.1 本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 1.3.2 本文的不足之处 | 第17页 |
| 1.4 本文的结构安排 | 第17-18页 |
| 第2章 基于利率敏感性缺口方法的商业银行利率风险实证分析 | 第18-25页 |
| 2.1 利率敏感性缺口分析 | 第18页 |
| 2.2 久期缺口方法 | 第18-20页 |
| 2.3 基于利率敏感性缺口模型的实证分析 | 第20-25页 |
| 第3章 基于VaR方法的商业银行利率风险的实证分析 | 第25-43页 |
| 3.1 VaR方法基本理论 | 第25-30页 |
| 3.1.1 VaR方法 | 第25-26页 |
| 3.1.2 GARCH族模型 | 第26-30页 |
| 3.2 基于VaR方法的实证分析 | 第30-43页 |
| 3.2.1 样本及参数设定 | 第30-33页 |
| 3.2.2 数据的描述性统计 | 第33-34页 |
| 3.2.3 模型构建 | 第34-40页 |
| 3.2.4 VaR计算及失败率检验 | 第40-43页 |
| 第4章 结论 | 第43-45页 |
| 4.1 研究结论 | 第43-44页 |
| 4.2 利率风险管理的建议 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |