| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 Levy过程在数理金融上的应用及其密度估计的研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的研究内容及组织结构 | 第14-15页 |
| 1.4 本文研究的切入点与思路以及研究的创新与不足 | 第15-16页 |
| 第2章 不依赖于模型的估计方法 | 第16-23页 |
| 2.1 Levy密度的正则化测度 | 第16-18页 |
| 2.2 标准正交基下的投影估计量 | 第18-20页 |
| 2.3 模型选择与罚函数 | 第20-23页 |
| 第3章 Poisson过程的离散逼近 | 第23-26页 |
| 第4章 估计方法 | 第26-28页 |
| 第5章 小波基和小波变换 | 第28-32页 |
| 5.1 五种常用小波基 | 第29-31页 |
| 5.1.1 Haar小波基 | 第29-30页 |
| 5.1.2 Morlet小波基 | 第30页 |
| 5.1.3 Mexican Hat(mexh)小波基 | 第30页 |
| 5.1.4 Daubechies(dbN)小波基 | 第30-31页 |
| 5.1.5 Meyer小波基 | 第31页 |
| 5.2 常用小波函数特征 | 第31-32页 |
| 第6章 模拟 | 第32-43页 |
| 6.1 统计方法的细节 | 第32-33页 |
| 6.2 Gamma Levy密度 | 第33-39页 |
| 6.2.1 模拟 | 第33-34页 |
| 6.2.2 结果 | 第34-39页 |
| 6.3 Variance Gamma Levy密度 | 第39-43页 |
| 6.3.1 模拟 | 第39-40页 |
| 6.3.2 结果 | 第40-43页 |
| 第7章 实证研究 | 第43-45页 |
| 结论与展望 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第50页 |
| 攻读硕士学位期间参加的会议项目 | 第50页 |
