| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法和技术路线 | 第12-14页 |
| 1.4 研究创新点及不足 | 第14-15页 |
| 2 融资融券的理论概述与风险分析 | 第15-20页 |
| 2.1 金融风险概述 | 第15-16页 |
| 2.1.1 金融风险的概念 | 第15页 |
| 2.1.2 金融风险的基本特征 | 第15页 |
| 2.1.3 金融风险控制与管理的理论基础 | 第15-16页 |
| 2.2 融资融券概述 | 第16-18页 |
| 2.2.1 融资融券的概念及特征 | 第16页 |
| 2.2.2 融资融券对证券公司的影响 | 第16-17页 |
| 2.2.3 融资融券对证券市场的影响 | 第17-18页 |
| 2.3 融资融券风险 | 第18-20页 |
| 2.3.1 市场风险 | 第18页 |
| 2.3.2 客户信用风险 | 第18-19页 |
| 2.3.3 资金流动性风险 | 第19页 |
| 2.3.4 业务规模失控风险 | 第19页 |
| 2.3.5 业务经营管理风险 | 第19-20页 |
| 3 我国融资融券业务发展的现状与分析 | 第20-30页 |
| 3.1 融资融券授信模式的比较与选择 | 第20-24页 |
| 3.1.1 分散授信模式 | 第20-21页 |
| 3.1.2 集中授信模式 | 第21-22页 |
| 3.1.3 双轨制集中授信模式 | 第22-23页 |
| 3.1.4 我国授信模式的选择及分析 | 第23-24页 |
| 3.2 我国融资融券发展的现状 | 第24-26页 |
| 3.2.1 配套制度有缺失 | 第24页 |
| 3.2.2 信用体系不完善 | 第24-25页 |
| 3.2.3 市场运行不规范 | 第25页 |
| 3.2.4 标的证券数量少 | 第25页 |
| 3.2.5 业务发展不均衡 | 第25-26页 |
| 3.3 融资融券在去年“股灾”中的影响与分析 | 第26-30页 |
| 3.3.1 引起“股灾”的因素及分析 | 第26-27页 |
| 3.3.2 监管部门的调整措施 | 第27-28页 |
| 3.3.3 证券公司的风控手段 | 第28页 |
| 3.3.4 对“股灾”的评价及总结 | 第28-30页 |
| 4 GT证券公司融资融券风险控制与管理的现状及原因分析 | 第30-38页 |
| 4.1 GT证券公司融资融券业务概况 | 第30-31页 |
| 4.2 GT证券公司融资融券风险控制与管理的相关制度 | 第31-34页 |
| 4.2.1 GT证券公司风险管理原则 | 第31页 |
| 4.2.2 GT证券公司风险管理体系 | 第31页 |
| 4.2.3 GT证券公司融资融券业务的事前风险控制 | 第31-32页 |
| 4.2.4 GT证券公司融资融券业务的事中风险控制 | 第32页 |
| 4.2.5 GT证券公司融资融券业务隔离墙管理制度 | 第32-33页 |
| 4.2.6 GT证券公司融资融券风控管理的具体内容 | 第33-34页 |
| 4.3 GT证券公司融资融券风险控制与管理中面临的问题 | 第34-36页 |
| 4.3.1 投资者申请的门槛高 | 第34页 |
| 4.3.2 投资者交易成本较高 | 第34-35页 |
| 4.3.3 保证金制度不太灵活 | 第35页 |
| 4.3.4 强制平仓制度太生硬 | 第35页 |
| 4.3.5 GT证券公司流动性有限 | 第35-36页 |
| 4.4 GT证券公司融资融券风险控制与管理问题的原因分析 | 第36-38页 |
| 4.4.1 融资主体市场化水平不够 | 第36页 |
| 4.4.2 融资主体风控能力比较低 | 第36页 |
| 4.4.3 监管机构管制措施比较严 | 第36-37页 |
| 4.4.4 融资融券市场信息不对称 | 第37页 |
| 4.4.5 转融通业务发展较为缓慢 | 第37-38页 |
| 5 证券公司融资融券风险控制与管理中的对策与建议 | 第38-43页 |
| 5.1 证券公司的发展对策 | 第38-40页 |
| 5.1.1 制定合理的客户授信制度 | 第38页 |
| 5.1.2 进一步完善业务操作流程 | 第38-39页 |
| 5.1.3 提高抵押证券的定价能力 | 第39页 |
| 5.1.4 进一步充实公司的资本金 | 第39页 |
| 5.1.5 强化风险提前预警,制定合理处置流程 | 第39页 |
| 5.1.6 深入研究标的证券,建立科学评价体系 | 第39-40页 |
| 5.1.7 精细管理客户分类,加强贷后管理服务 | 第40页 |
| 5.1.8 规范强制平仓制度,界定风险责任承担 | 第40页 |
| 5.2 政策建议 | 第40-43页 |
| 5.2.1 配套制度的制定 | 第41页 |
| 5.2.2 担保理念的创新 | 第41页 |
| 5.2.3 积极推动转融通制度的发展与运行 | 第41-42页 |
| 5.2.4 严格控制融资融券的业务发展规模 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
