我国沪深市场联动风险测算研究--基于拟蒙特卡罗方法
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1Copula建模方法研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 市场风险测算及模拟方法研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.3 国内外研究现状述评 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路及论文结构 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第17-19页 |
| 第二章 金融市场联动风险测算理论基础 | 第19-33页 |
| 2.1 金融市场联动风险的形成 | 第19-21页 |
| 2.1.1 金融市场联动风险概念 | 第19页 |
| 2.1.2 金融市场联动风险的驱动因素 | 第19页 |
| 2.1.3 金融市场风险联动的内在机理 | 第19-21页 |
| 2.2 建立市场联动风险模型 | 第21-25页 |
| 2.2.1 市场波动刻画 | 第21页 |
| 2.2.2 市场联动刻画 | 第21-22页 |
| 2.2.3 市场联动风险模型的估计方法 | 第22-23页 |
| 2.2.4 市场联动风险模型的拟合检验方法 | 第23-25页 |
| 2.3 金融市场联动风险测算方法 | 第25-31页 |
| 2.3.1 随机模拟方法的工作步骤 | 第26-27页 |
| 2.3.2 拟蒙特卡罗模拟方法 | 第27-28页 |
| 2.3.3 利用拟蒙特卡罗方法测算市场联动风险 | 第28-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-33页 |
| 第三章 沪深市场联动风险测算 | 第33-44页 |
| 3.1 样本选取及其描述性统计 | 第33-34页 |
| 3.2 沪深两市波动特征分析 | 第34-36页 |
| 3.3 沪深市场脉冲响应检验 | 第36-37页 |
| 3.4 Copula参数估计结果 | 第37-39页 |
| 3.5 模拟过程 | 第39-41页 |
| 3.6 模拟结果分析 | 第41-42页 |
| 3.7 本章小结 | 第42-44页 |
| 第四章 结论与不足 | 第44-46页 |
| 4.1 研究结论 | 第44-45页 |
| 4.2 研究不足 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第50-52页 |
| 附录1 联动风险测算结果 | 第52-58页 |
| 附录2 参数估计、检验及模拟的MATLAB代码 | 第58-62页 |
