| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
| 1.3 研究方法及内容 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 股市波动非对称性相关理论与模型选择 | 第19-23页 |
| 2.1 股市波动非对称性理论 | 第19-20页 |
| 2.2 股市波动非对称模型 | 第20-22页 |
| 2.2.1 ARCH模型 | 第20页 |
| 2.2.2 GARCH模型 | 第20-21页 |
| 2.2.3 TARCH模型 | 第21页 |
| 2.2.4 EGARCH模型 | 第21-22页 |
| 2.3 模型的选择 | 第22-23页 |
| 第3章 股市行业波动非对称性的描述性分析 | 第23-34页 |
| 3.1 行业分类 | 第23页 |
| 3.2 数据来源与市态界定 | 第23-24页 |
| 3.3 大盘指数及行业指数在不同市场阶段的描述性分析 | 第24-32页 |
| 3.3.1 大盘指数及行业指数在熊市阶段的描述性分析 | 第24-28页 |
| 3.3.2 大盘指数及行业指数在牛市阶段的描述性分析 | 第28-32页 |
| 3.4 描述性分析总结 | 第32-34页 |
| 第4章 股市行业波动非对称性的计量分析 | 第34-49页 |
| 4.1 样本数据的检检 | 第34-37页 |
| 4.1.1 数据的平稳性检验 | 第34-35页 |
| 4.1.2 数据的ARCH效应检验 | 第35-37页 |
| 4.2 大盘指数及行业指数在熊市阶段的波动非对称性分析 | 第37-43页 |
| 4.2.1 大盘指数在熊市阶段的波动非对称性分析 | 第37-38页 |
| 4.2.2 行业指数在熊市阶段的波动非对称性分析 | 第38-42页 |
| 4.2.3 熊市阶段实证分析总结 | 第42-43页 |
| 4.3 大盘指数及行业指数在牛市阶段的波动非对称性分析 | 第43-48页 |
| 4.3.1 大盘指数在牛市阶段的波动非对称性分析 | 第43-44页 |
| 4.3.2 行业指数在牛市阶段的波动非对称性分析 | 第44-47页 |
| 4.3.3 牛市阶段实证结果总结 | 第47-48页 |
| 4.4 本章实证结果总结 | 第48-49页 |
| 第5章 原因分析及政策建议 | 第49-53页 |
| 5.1 股市行业波动非对称性原因分析 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-53页 |
| 5.2.1 给市场监管者的建议 | 第50-51页 |
| 5.2.2 给投资者的建议 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
