| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第7-9页 |
| 第二节 研究内容与框架 | 第9-12页 |
| 第三节 创新与不足 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-18页 |
| 第一节 国内相关研究 | 第13-16页 |
| 第二节 国外有关VaR模型度量风险的研究 | 第16页 |
| 第三节 文献评述 | 第16-18页 |
| 第三章 相关概述和理论基础 | 第18-22页 |
| 第一节 “新三板”做市企业及其分层 | 第18页 |
| 第二节 股票质押融资及质押率 | 第18-19页 |
| 第三节 “新三板”股票质押融资过程中的相关风险 | 第19-22页 |
| 第四章 “新三板”做市企业股票质押融资质押率模型及相关变量的分析 | 第22-29页 |
| 第一节 风险成本线 | 第22-23页 |
| 第二节 平仓线 | 第23-24页 |
| 第三节 预警线和补仓时间“n” | 第24-26页 |
| 第四节 股票可用于质押的价值和VaR | 第26-29页 |
| 第五章 “新三板”做市企业股票质押融资质押率模型的实证研究 | 第29-48页 |
| 第一节 模型构建前的准备 | 第29-31页 |
| 第二节 模型相关变量的计算分析 | 第31-48页 |
| 第六章 结论及建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |