股市周期、现金股利与股票市场波动性研究
| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第15-21页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第15-17页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 研究方法与内容 | 第17-18页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第18页 |
| 1.3 论文框架 | 第18-20页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第20-21页 |
| 第二章 概念界定、文献综述与理论概述 | 第21-31页 |
| 2.1 概念界定 | 第21-24页 |
| 2.1.1 股票市场 | 第21-22页 |
| 2.1.2 股市周期 | 第22页 |
| 2.1.3 股票市场波动性 | 第22-24页 |
| 2.2 国内外文献综述 | 第24-26页 |
| 2.2.1 股票市场波动性的影响因素 | 第24-25页 |
| 2.2.2 股票市场波动性的度量 | 第25-26页 |
| 2.2.3 文献述评 | 第26页 |
| 2.3 理论概述 | 第26-31页 |
| 2.3.1 随机漫步理论 | 第26-27页 |
| 2.3.2 有效市场理论 | 第27-28页 |
| 2.3.3 信息不对称理论 | 第28页 |
| 2.3.4 行为金融学理论 | 第28-29页 |
| 2.3.5 股利信号传递理论 | 第29-31页 |
| 第三章 股利分配发展现状和研究假设 | 第31-38页 |
| 3.1 我国股利分配发展现状 | 第31-33页 |
| 3.1.1 现金股利分配现状 | 第31-32页 |
| 3.1.2 上市公司分配现金股利现状的原因分析 | 第32-33页 |
| 3.2 现金股利与股票市场波动性之间的关系 | 第33-38页 |
| 3.2.1 现金股利与换手率 | 第34-35页 |
| 3.2.2 现金股利与股票收益波动率 | 第35-36页 |
| 3.2.3 现金股利与股价同步性 | 第36-38页 |
| 第四章 样本选择、变量定义及模型构建 | 第38-42页 |
| 4.1 数据来源与样本选择 | 第38页 |
| 4.2 研究变量及定义 | 第38-41页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第38-40页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第40-41页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第41页 |
| 4.3 模型构建 | 第41-42页 |
| 第五章 实证检验及分析 | 第42-47页 |
| 5.1 变量基本统计特征 | 第42-43页 |
| 5.2 变量相关性分析 | 第43-44页 |
| 5.3 检验结果分析 | 第44-45页 |
| 5.4 稳健性检验 | 第45-47页 |
| 第六章 结论与建议 | 第47-51页 |
| 6.1 本文研究结论 | 第47页 |
| 6.2 政策建议 | 第47-49页 |
| 6.2.1 制度层面 | 第47-48页 |
| 6.2.2 公司层面 | 第48-49页 |
| 6.3 研究不足之处与进一步研究方向 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第55-57页 |
