| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| ·选题的背景和意义 | 第7-10页 |
| ·选题的背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究动态和文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外学者的研究 | 第10-12页 |
| ·国内学者研究 | 第12-13页 |
| ·本文的研究思路和框架 | 第13-14页 |
| ·研究的基本思路 | 第13-14页 |
| ·研究的基本框架 | 第14页 |
| ·可能的创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 上证50ETF和沪深300股指期货 | 第16-31页 |
| ·股指期货套期保值 | 第16-21页 |
| ·股指期货的定义、特点和主要功能 | 第16-17页 |
| ·股指期货套期保值定义 | 第17页 |
| ·股指期货套期保值原则 | 第17页 |
| ·股指期货套期保值分类 | 第17-18页 |
| ·股指期货套期保值风险 | 第18-20页 |
| ·套期保值效果 | 第20-21页 |
| ·上证50ETF | 第21-24页 |
| ·ETF的定义 | 第21-22页 |
| ·ETF的运作模式 | 第22-23页 |
| ·上证50ETF定义 | 第23页 |
| ·上证50ETF的准T+0模式 | 第23-24页 |
| ·投资上证50ETF的风险分析 | 第24页 |
| ·沪深300股指期货 | 第24-31页 |
| ·沪深300指数 | 第24-25页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第25-26页 |
| ·沪深300股指期货合约说明 | 第26-27页 |
| ·沪深300股指期货推出对市场的影响 | 第27-31页 |
| 第三章:套期保值的可行性分析 | 第31-42页 |
| ·上证50ETF的风险分析 | 第31-32页 |
| ·上证50ETF的风险分析模型 | 第31-32页 |
| ·上证50ETF的风险分析测量 | 第32页 |
| ·上证50ETF与沪深300股指期货的相关性分析 | 第32-37页 |
| ·变量走势图分析 | 第32-34页 |
| ·单位根检验 | 第34页 |
| ·协整检验 | 第34-35页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第35-37页 |
| ·确定最优套期保值比率的理论回顾 | 第37-40页 |
| ·最小二乘法回归模型 | 第37页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第37-38页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH) | 第38页 |
| ·二元GARCH模型(BGARCH) | 第38-39页 |
| ·误差修正的GARCH模型(ECM-GARCH) | 第39-40页 |
| ·修正的ECM-GARCH模型 | 第40页 |
| ·套期保值绩效的衡量指标 | 第40-41页 |
| ·本章结论 | 第41-42页 |
| 第四章:沪深300股指期货对上证50ETF 套期保值的实证研究 | 第42-62页 |
| ·数据 | 第42-43页 |
| ·数据选取 | 第42页 |
| ·数据处理 | 第42-43页 |
| ·实证检验 | 第43-44页 |
| ·单位根检验 | 第43-44页 |
| ·协整检验 | 第44页 |
| ·最优套期保值比率估计 | 第44-47页 |
| ·最小二乘法(OLS) | 第44页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第44-45页 |
| ·GARCH族模型 | 第45-47页 |
| ·套期保值效果检验 | 第47-60页 |
| ·样本内数据套期保值绩效检验 | 第47-49页 |
| ·样本外数据套期保值绩效检验 | 第49-60页 |
| ·本章结论 | 第60-62页 |
| 第五章 结论与建议 | 第62-66页 |
| ·本文结论 | 第62-63页 |
| ·政策建议 | 第63-65页 |
| ·本文不足 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |