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证券市场简单技术分析规则有效性研究--基于有效市场理论与计算实验方法

内容摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第1章 引言第9-20页
   ·研究背景:技术分析——定义与基本假设第9-11页
   ·研究背景:技术分析有效性与相关研究现状综述第11-17页
     ·投资策略重现方法检验技术分析有效性的研究综述第12-14页
     ·市场弱势有效市场角度检验技术分析有效性的研究综述第14-17页
   ·论文写作思路和结构第17-19页
     ·研究思路第17页
     ·文章结构第17-18页
     ·研究方法第18-19页
   ·研究目的、意义与可能的创新第19-20页
第2章 有效市场理论与计算实验金融研究概述第20-34页
   ·有效市场理论概述第20-28页
     ·有效市场假说的发展脉络第20-24页
     ·有效市场假说中理性人假设第24-26页
     ·有效市场假说的实证检验——针对弱势有效市场第26-28页
   ·计算实验金融研究概述第28-34页
     ·计算实验金融简介第28-30页
     ·计算实验金融面向的研究问题第30-31页
     ·国内研究进展第31-32页
     ·计算实验金融面向市场有效性问题做出的尝试第32-34页
第3章 人工股票市场(ASM)模型的建立第34-41页
   ·市场环境第34-37页
     ·金融资产第35-36页
     ·交易机制第36-37页
   ·市场参与者(Agent)第37-39页
     ·效用函数与需求函数第37-38页
     ·市场参与者类型第38-39页
   ·实验1的运行与结果第39-41页
第4章 计算实验设计及有效性检验第41-48页
   ·理性、噪音交易者参与的ASM(实验1)有效性检验第41-45页
   ·技术分析交易者参与的ASM(实验2)第45-48页
第5章 研究结论、不足及展望第48-50页
   ·研究结论第48页
   ·研究不足及展望第48-50页
附录:计算实验核心代码第50-55页
参考文献第55-58页
后记第58页

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