内容摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 引言 | 第9-20页 |
·研究背景:技术分析——定义与基本假设 | 第9-11页 |
·研究背景:技术分析有效性与相关研究现状综述 | 第11-17页 |
·投资策略重现方法检验技术分析有效性的研究综述 | 第12-14页 |
·市场弱势有效市场角度检验技术分析有效性的研究综述 | 第14-17页 |
·论文写作思路和结构 | 第17-19页 |
·研究思路 | 第17页 |
·文章结构 | 第17-18页 |
·研究方法 | 第18-19页 |
·研究目的、意义与可能的创新 | 第19-20页 |
第2章 有效市场理论与计算实验金融研究概述 | 第20-34页 |
·有效市场理论概述 | 第20-28页 |
·有效市场假说的发展脉络 | 第20-24页 |
·有效市场假说中理性人假设 | 第24-26页 |
·有效市场假说的实证检验——针对弱势有效市场 | 第26-28页 |
·计算实验金融研究概述 | 第28-34页 |
·计算实验金融简介 | 第28-30页 |
·计算实验金融面向的研究问题 | 第30-31页 |
·国内研究进展 | 第31-32页 |
·计算实验金融面向市场有效性问题做出的尝试 | 第32-34页 |
第3章 人工股票市场(ASM)模型的建立 | 第34-41页 |
·市场环境 | 第34-37页 |
·金融资产 | 第35-36页 |
·交易机制 | 第36-37页 |
·市场参与者(Agent) | 第37-39页 |
·效用函数与需求函数 | 第37-38页 |
·市场参与者类型 | 第38-39页 |
·实验1的运行与结果 | 第39-41页 |
第4章 计算实验设计及有效性检验 | 第41-48页 |
·理性、噪音交易者参与的ASM(实验1)有效性检验 | 第41-45页 |
·技术分析交易者参与的ASM(实验2) | 第45-48页 |
第5章 研究结论、不足及展望 | 第48-50页 |
·研究结论 | 第48页 |
·研究不足及展望 | 第48-50页 |
附录:计算实验核心代码 | 第50-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
后记 | 第58页 |