| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-20页 |
| 第一节 选题背景与选题意义 | 第8-9页 |
| 一、 选题背景 | 第8-9页 |
| 二、 选题意义 | 第9页 |
| 第二节 相关文献综述 | 第9-17页 |
| 一、 国外文献综述 | 第10-12页 |
| （一）价格溢出效应的文献综述 | 第10-11页 |
| （二）波动溢出效应的文献综述 | 第11-12页 |
| 二、 国内文献综述 | 第12-17页 |
| （一）价格溢出效应的文献综述 | 第12-15页 |
| （二）波动溢出效应的文献综述 | 第15-17页 |
| 第三节 研究内容、研究思路与创新之处 | 第17-20页 |
| 一、 研究内容 | 第17-18页 |
| 二、 研究思路 | 第18-19页 |
| 三、 创新之处 | 第19页 |
| 四、 不足之处 | 第19-20页 |
| 第二章 股指期、现货价格间动态相关性研究的理论基础 | 第20-24页 |
| 第一节 相关概念的界定 | 第20-22页 |
| 一、 价格发现 | 第20-21页 |
| （一）价格发现功能的含义 | 第20页 |
| （二）价格发现功能的解释 | 第20-21页 |
| 1、交易成本差异 | 第20-21页 |
| 2、市场效率差异 | 第21页 |
| 3、交易的频繁程度 | 第21页 |
| 二、 波动率聚类 | 第21页 |
| 三、 非对称性 | 第21-22页 |
| 第二节 动态相关性的概念界定与研究视角 | 第22页 |
| 第三节 价格间动态相关性的产生原因 | 第22-24页 |
| 第三章 股指期货与现货价格间动态相关性研究的实证分析 | 第24-46页 |
| 第一节 数据的来源及说明 | 第24页 |
| 第二节 数据预处理 | 第24-25页 |
| 第三节、股指期货与现货价格引导关系的实证研究 | 第25-42页 |
| 一、 样本数据与相关的描述性分析 | 第25-26页 |
| 二、 数据的平稳性检验 | 第26-29页 |
| 三、 股指期货与现货价格引导关系的实证研究 | 第29-36页 |
| （一）格兰杰因果检验 | 第29-32页 |
| （二）协整检验 | 第32-34页 |
| （三） VECM 模型 | 第34-36页 |
| 四、股指期货与现货价格发现贡献度实证研究 | 第36-41页 |
| （一）脉冲响应函数 | 第36-38页 |
| （二）方差分解 | 第38-41页 |
| 五、对于数据样本的价格溢出效应进行综合分析与现实意义评价 | 第41-42页 |
| 第四节 股指期货对现货收益率的波动溢出效应研究 | 第42-45页 |
| 一、 数据的选取与描述 | 第42页 |
| 二、 异方差检验 | 第42-43页 |
| 三、 股指期货对现货收益率序列的波动溢出效应实证 | 第43-45页 |
| 第五节 股指期货、现货价格的价格溢出、波动溢出效应实证结论 | 第45-46页 |
| 第四章 我国股指期货与现货价格在动态相关性方面的问题分析及对策 | 第46-51页 |
| 第一节 我国股指期货与现货价格在动态相关性方面的问题分析 | 第46-48页 |
| 一、 我国股指期货与现货价格在动态相关性方面存在的问题 | 第46-47页 |
| 二、我国股指期货与现货价格在动态相关性方面问题的原因 | 第47-48页 |
| 第二节 相关的对策建议 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 作者简历 | 第55页 |
