| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·论文基本思路 | 第12页 |
| ·本文可能存在的创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 风险溢出效应文献综述 | 第14-22页 |
| ·股票市场的风险溢出研究 | 第14-16页 |
| ·期货市场的风险溢出研究 | 第16-18页 |
| ·其他市场的风险溢出研究 | 第18-20页 |
| ·小结 | 第20-22页 |
| 第三章 基于 Copula-CoVaR 的风险溢出效应模型设计 | 第22-36页 |
| ·CoVaR 方法 | 第22-26页 |
| ·Copula- CoVaR 模型设计 | 第26-34页 |
| ·Copula-CoVaR 的应用研究 | 第34-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 第四章 伦铜与沪铜风险溢出效应的实证分析 | 第36-48页 |
| ·数据选取与描述统计 | 第36-39页 |
| ·边缘分布模型估计与检验 | 第39-43页 |
| ·最优 Copula 函数的确定及参数估计 | 第43-45页 |
| ·CoVaR 的计算及结果分析 | 第45-48页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第48-52页 |
| ·结论 | 第48-49页 |
| ·政策建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |