| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-16页 |
| ·股票相关性研究综述 | 第11-13页 |
| ·股票指数与股票市场关系研究综述 | 第13-14页 |
| ·股指期货与现货市场关系研究综述 | 第14-16页 |
| ·研究内容和框架 | 第16-18页 |
| ·本文的创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 股指期货与股票相关性研究理论基础 | 第19-28页 |
| ·股票相关性理论基础 | 第19-24页 |
| ·协方差与相关系数 | 第19-20页 |
| ·股票相关性与风险的关系 | 第20-21页 |
| ·动态条件相关系数多元GARCH模型 | 第21-22页 |
| ·股票相关性的影响因素 | 第22-24页 |
| ·沪深300股指期货概述 | 第24-26页 |
| ·股指期货对股票相关性的影响机理 | 第26-28页 |
| 第三章 股指期货推出对股票相关性影响的实证研究 | 第28-48页 |
| ·研究假设 | 第28-30页 |
| ·研究设计 | 第30-34页 |
| ·样本介绍及数据来源 | 第30-31页 |
| ·数据的收集方法及可行性验证 | 第31-32页 |
| ·变量定义 | 第32-34页 |
| ·实证过程及分析 | 第34-48页 |
| ·沪深300指数样本股调整事件研究 | 第34-40页 |
| ·样本描述性统计 | 第40-43页 |
| ·沪深300指数成立对股票相关性的影响 | 第43-44页 |
| ·沪深300股指期货推出对股票相关性的影响 | 第44-48页 |
| 第四章 股指期货推出对沪深两市相关性影响的实证研究 | 第48-59页 |
| ·研究假设 | 第48-49页 |
| ·研究设计 | 第49-50页 |
| ·理论模型介绍 | 第50-51页 |
| ·协整检验模型 | 第50页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第50-51页 |
| ·实证过程及分析 | 第51-59页 |
| ·数据的初步分析 | 第51-53页 |
| ·协整检验 | 第53页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第53-55页 |
| ·动态相关系数 | 第55-59页 |
| 第五章 结论及展望 | 第59-63页 |
| ·结论及政策建议 | 第59-61页 |
| ·结论 | 第59-60页 |
| ·政策建议 | 第60-61页 |
| ·本文局限及未来展望 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-70页 |
| 攻读学位间主要研究成果 | 第70页 |