基于高频数据下商品期货统计套利分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 第三节 本文的研究思路和内容 | 第13-14页 |
| 第四节 文章可能的创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 统计套利相关介绍 | 第16-23页 |
| 第一节 统计套利的定义 | 第16-17页 |
| 第二节 配对交易的方法 | 第17-21页 |
| 第三节 程序化交易 | 第21-22页 |
| 第四节 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 统计套利流程设计 | 第23-31页 |
| 第一节 统计套利基本原理与协整理论 | 第23-25页 |
| 第二节 期货合约的选择 | 第25页 |
| 第三节 套利成本与费用 | 第25-26页 |
| 第四节 套利策略的研究和设计 | 第26-28页 |
| 第五节 套利策略的绩效评价 | 第28-30页 |
| 第六节 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 基于滑动窗口的统计套利策略实证研究 | 第31-53页 |
| 第一节 套利对象的选择 | 第31-38页 |
| 第二节 滑动窗口统计套利策略 | 第38-40页 |
| 第三节 OLS估计下的统计套利策略分析 | 第40-45页 |
| 第四节 时变系数的统计套利策略分析 | 第45-52页 |
| 第五节 本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 组合思想的统计套利策略实施和绩效分析 | 第53-57页 |
| 第一节 组合模型的构建 | 第53-54页 |
| 第二节 套利结果分析和绩效评价 | 第54-56页 |
| 第三节 本章小结 | 第56-57页 |
| 第六章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 第一节 主要结论 | 第57-58页 |
| 第二节 不足之处与研究展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63-70页 |
| 攻读硕士学位期间的科研经历 | 第70-71页 |
