| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·本文的重点、难点、创新点 | 第14-16页 |
| 2 国内外文献综述及理论假说 | 第16-29页 |
| ·国外相关文献综述 | 第16-20页 |
| ·检验日历效应是否存在的文献综述 | 第16-18页 |
| ·解释日历效应的文献综述 | 第18-19页 |
| ·国外有关媒体效应的文献综述 | 第19-20页 |
| ·国内相关文献综述 | 第20-25页 |
| ·检验日历效应是否存在的文献综述 | 第20-22页 |
| ·解释日历效应的文献综述 | 第22-24页 |
| ·有关媒体效应的文献综述 | 第24-25页 |
| ·现有理论与假说 | 第25-29页 |
| ·日历效应相关理论假说 | 第25-28页 |
| ·媒体效应相关理论假说 | 第28-29页 |
| 3 我国创业板市场周内效应实证研究 | 第29-52页 |
| ·本次研究周内效应的整体框架和思路 | 第29-32页 |
| ·国内外现有研究存在的缺陷 | 第29-30页 |
| ·本次研究的理论基础 | 第30页 |
| ·本次研究的现实基础 | 第30-31页 |
| ·实证研究的整体思路 | 第31-32页 |
| ·我国创业板市场整体走势分析 | 第32-33页 |
| ·数据的选取与指标的建立 | 第33-37页 |
| ·收益率数据的选取 | 第33页 |
| ·网络媒体信息流及情绪指数的获取及建立 | 第33-36页 |
| ·情绪指数的构建 | 第36-37页 |
| ·收益率、媒体信息流统计特征及其分析 | 第37-42页 |
| ·收益率统计性描述及分析 | 第37-39页 |
| ·网络媒体信息流统计性描述及分析 | 第39-42页 |
| ·我国创业板市场周内效应实证检验与结果分析 | 第42-44页 |
| ·网络媒体信息流异常对我国创业板市场周内效应产生的影响的实证研究与结果分析 | 第44-48页 |
| ·情绪指数异常对我国创业板市场周内效应产生的影响的实证研究与结果分析 | 第48-52页 |
| 4 结论 | 第52-57页 |
| ·本文的研究结果及其解释 | 第52-53页 |
| ·相关政策建议 | 第53-55页 |
| ·本文存在的不足之处及未来研究方向 | 第55-57页 |
| ·本文存在的不足之处 | 第55-56页 |
| ·未来的研究方向 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-64页 |