| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 前言 | 第12-16页 |
| ·研究背景、对象及意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究对象 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·论文思路、结构及研究方法、创新点 | 第14-16页 |
| ·论文思路与结构 | 第14-15页 |
| ·研究方法、创新点 | 第15-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-20页 |
| ·国际业务组合产品设计研究 | 第16-17页 |
| ·人民币兑美元汇率模型研究 | 第17-20页 |
| 3. 常见外汇衍生产品及相关外管政策介绍 | 第20-33页 |
| ·远期结售汇 | 第20-24页 |
| ·无本金交割远期(NON-DELIVERABLE FORWARDS,非本金交割远期(NDF) | 第24-25页 |
| ·人民币外汇掉期与人民币外币货币掉期 | 第25-28页 |
| ·人民币对外汇期权 | 第28-33页 |
| 4. 组合产品构建原则及思路 | 第33-41页 |
| ·国际业务组合产品的构建原则 | 第33-34页 |
| ·国际业务组合产品的设计思路 | 第34-41页 |
| ·“境内外价差”套利 | 第34-35页 |
| ·“汇率利率差”套利 | 第35-41页 |
| 5. 案例分析 | 第41-54页 |
| ·案例介绍 | 第41-42页 |
| ·产品分析 | 第42-43页 |
| ·人民币兑美元汇率走势的预测模型 | 第43-50页 |
| ·人民币兑美元汇率特征与平稳性 | 第44页 |
| ·人民币兑美元汇率的收益率序列特征检验 | 第44-46页 |
| ·人民币兑美元汇率日收益率数据列建模 | 第46-49页 |
| ·模型的选择与确定 | 第49-50页 |
| ·人民币兑美元汇率的未来价格序列 | 第50-52页 |
| ·人民币兑美元汇率日收益率数据列模型 | 第51-52页 |
| ·模拟出人民币兑美元汇率的未来价格序列 | 第52页 |
| ·组合中期权交易的预期购汇价格 | 第52-53页 |
| ·组合进行简要的投资分析 | 第53-54页 |
| 6. 结语 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 后记及致谢 | 第58页 |