Shibor运行的现实考察和发展理路
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 中文文摘 | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 绪论 | 第10-18页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 一、研究的背景 | 第10-11页 |
| 二、研究的意义 | 第11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-18页 |
| 一、国外相关理论的回顾 | 第11-13页 |
| 二、国内相关理论 | 第13-15页 |
| 三、研究思路与方法 | 第15页 |
| 四、创新之处 | 第15-18页 |
| 第1章 相关概念与理论 | 第18-26页 |
| ·相关概念 | 第18-20页 |
| ·Shibor | 第18页 |
| ·基准利率 | 第18-19页 |
| ·同业拆借利率 | 第19-20页 |
| ·相关理论 | 第20-26页 |
| ·利率决定理论 | 第20-23页 |
| ·“金融抑制”和“金融深化”理论 | 第23-26页 |
| 第2章 Shibor的运行现状 | 第26-32页 |
| ·Shibor推出的背景和意义 | 第26-27页 |
| ·Shibor推出的背景 | 第26-27页 |
| ·Shibor推出的意义 | 第27页 |
| ·Shibor利率的运行机制 | 第27-29页 |
| ·Shibor利率的报价机制 | 第27-28页 |
| ·运行现状 | 第28-29页 |
| ·Shibor的不足 | 第29-32页 |
| ·拆借规模小 | 第29-30页 |
| ·报价行报价水平低 | 第30页 |
| ·与Shibor相关的金融衍生品少 | 第30-32页 |
| 第3章 Shibor基准性的实证分析 | 第32-40页 |
| ·Shibor各期限利率相关性分析 | 第32-33页 |
| ·相关性分析 | 第33页 |
| ·分析结论 | 第33页 |
| ·Shibor与债券回购利率的定量比较分析 | 第33-35页 |
| ·相关性检验 | 第34页 |
| ·Granger因果检验 | 第34-35页 |
| ·分析结论 | 第35页 |
| ·Shibor与中央银行票据利率的实证研究 | 第35-37页 |
| ·相关性检验 | 第36页 |
| ·Granger因果检验 | 第36-37页 |
| ·分析结论 | 第37页 |
| ·与宏观经济指标的相关性 | 第37-38页 |
| ·相关性检验 | 第37-38页 |
| ·分析结论 | 第38页 |
| ·实证分析结论 | 第38-40页 |
| 第4章 国外基准利率的比较和借鉴 | 第40-50页 |
| ·伦敦同业拆借利率(Libor) | 第40-42页 |
| ·Libor的简介 | 第40页 |
| ·Libor的运行机制 | 第40-41页 |
| ·配套措施 | 第41-42页 |
| ·美国联邦基金利率(FFR) | 第42-45页 |
| ·FFR简介 | 第42-43页 |
| ·FFR的运行机制 | 第43页 |
| ·配套措施 | 第43-45页 |
| ·Libor的危机 | 第45-47页 |
| ·Libor的危机 | 第45-46页 |
| ·Libor的改革 | 第46-47页 |
| ·对Shibor的借鉴作用 | 第47-50页 |
| ·丰富市场主体 | 第47页 |
| ·提高报价行报价能力 | 第47-48页 |
| ·完善报价制度 | 第48-49页 |
| ·建立以Shibor为引导的货币传导机制 | 第49-50页 |
| 第5章 Shibor的发展的前景展望和发展理路 | 第50-56页 |
| ·Shibor的前景展望 | 第50-53页 |
| ·货币市场的基准利率 | 第50-51页 |
| ·公开市场操作以Shibor为参考 | 第51-52页 |
| ·金融衍生品创新以Shibor为基准 | 第52-53页 |
| ·发展理路 | 第53-56页 |
| ·推进利率市场化改革 | 第53-54页 |
| ·加大Shibor的宣传力度 | 第54-55页 |
| ·建立创新与监管相融的管理制度 | 第55-56页 |
| 第6章 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 个人简历 | 第66-68页 |
