| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-20页 |
| 1. 导论 | 第20-37页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第20-23页 |
| ·研究背景 | 第20-22页 |
| ·研究的理论与现实意义 | 第22-23页 |
| ·国内外研究现状 | 第23-32页 |
| ·核心概念界定 | 第23-26页 |
| ·投资银行经济资本管理相关文献 | 第26-28页 |
| ·商业银行经济资本管理研究进展 | 第28-31页 |
| ·国内外研究文献的总体评述 | 第31-32页 |
| ·研究思路与方法 | 第32-34页 |
| ·研究思路 | 第32-34页 |
| ·研究方法 | 第34页 |
| ·主要的创新或贡献 | 第34-35页 |
| ·存在的不足与进一步研究方向 | 第35-37页 |
| 2. 投资银行经济资本配置的适用性研究：基于经营特征与风险的分析 | 第37-58页 |
| ·现代投资银行的经营特征与风险分析 | 第37-47页 |
| ·核心功能观视角下的投资银行业务 | 第37-38页 |
| ·现代投资银行的经营特征：基于与商业银行的比较视角 | 第38-41页 |
| ·现代投资银行的风险特征 | 第41-45页 |
| ·两家投行转型前、中、后的经营模式比较分析 | 第45-47页 |
| ·我国投资银行的经营特征与风险分析 | 第47-53页 |
| ·综合治理期间我国问题投资银行的风险处置回顾与简评 | 第47-49页 |
| ·2008年以来我国投资银行的经营特征及评价 | 第49-53页 |
| ·构建基于经济资本配置的投资银行协同风险管理模式 | 第53-58页 |
| ·中国、美国投资银行业的经营特征与风险比较 | 第53-54页 |
| ·协同风险管理的基本思想 | 第54-55页 |
| ·投资银行协同风险管理的主要内容 | 第55-56页 |
| ·投资银行协同风险管理的实现路径：经济资本配置 | 第56-58页 |
| 3. 投资银行经济资本配置的适用性研究：基于净资本监管的分析 | 第58-76页 |
| ·投资银行净资本监管的发展历程 | 第58-64页 |
| ·美国投资银行净资本监管的发展历程 | 第58-61页 |
| ·我国投资银行净资本监管的历史阶段 | 第61-63页 |
| ·我国净资本监管的一般分析 | 第63-64页 |
| ·我国净资本监管与投资银行风险行为研究 | 第64-70页 |
| ·资本监管与金融机构风险行为的相关研究 | 第64-65页 |
| ·净资本监管与投资银行风险行为的理论模型 | 第65-68页 |
| ·净资本监管与投资银行风险行为的实证研究 | 第68-70页 |
| ·实证研究结论 | 第70页 |
| ·投资银行净资本监管与经济资本配置 | 第70-76页 |
| ·投资银行净资本监管与资本管理的关系 | 第70-72页 |
| ·对商业银行的两道资本管理防线的考察 | 第72-75页 |
| ·投资银行净资本监管与经济资本 | 第75-76页 |
| 4. 投资银行经济资本配置体系研究 | 第76-96页 |
| ·投资银行三个资本概念的比较 | 第76-82页 |
| ·投资银行的三个资本概念 | 第76-79页 |
| ·投资银行不同资本的比较 | 第79-82页 |
| ·投资银行经济资本配置理论基础 | 第82-83页 |
| ·内部资本市场理论 | 第82页 |
| ·资本结构理论 | 第82-83页 |
| ·投资银行经济资本配置体系 | 第83-88页 |
| ·构建基于净资本和经济资本的投资银行协同风险管理框架 | 第84页 |
| ·投资银行经济资本配置的应用领域 | 第84-87页 |
| ·净资本和经济资本约束下投资银行的资本配置原则 | 第87-88页 |
| ·经济资本配置关键前提：经济资本计量 | 第88-96页 |
| ·自下而上的经济资本计量方法 | 第88-92页 |
| ·自上而下的经济资本计算方法 | 第92-94页 |
| ·两种方法在投资银行经济资本配置中的选择 | 第94-96页 |
| 5. 基于经济资本配置的投资银行资产配置理论与实证 | 第96-118页 |
| ·我国投资银行资产配置现状 | 第96-98页 |
| ·资产规模容易受到市场行情影响 | 第96-97页 |
| ·资产规模总体偏小,抗风险能力有限 | 第97页 |
| ·货币资金占比高 | 第97-98页 |
| ·投资银行资产配置的一般分析 | 第98-102页 |
| ·资产配置的基本思想 | 第98-99页 |
| ·投资银行资产配置的约束条件分析 | 第99-100页 |
| ·资产配置方法的比较与选择 | 第100-102页 |
| ·双重资本约束下的投资银行资产配置理论 | 第102-105页 |
| ·投资银行资产配置模型 | 第102-104页 |
| ·配置步骤 | 第104-105页 |
| ·双重约束下我国投资银行资产配置实证 | 第105-116页 |
| ·我国投资银行自营资产配置的一般分析 | 第106-110页 |
| ·数据选取与描述性分析 | 第110页 |
| ·基于GARCH-VaR模型的投资银行资产配置实证 | 第110-113页 |
| ·基于GARCH-CVaR模型的投资银行资产配置实证 | 第113-115页 |
| ·两种模型的实证结论与比较 | 第115-116页 |
| ·本章小结 | 第116-118页 |
| 6. 基于经济资本配置的投资银行资本结构优化理论与实证 | 第118-140页 |
| ·投资银行资本结构、影响因素与优化问题 | 第118-121页 |
| ·资本结构的定义 | 第118页 |
| ·投资银行资本结构的影响因素 | 第118-120页 |
| ·投资银行资本结构调整的理论比较：动态与静态 | 第120-121页 |
| ·基于经济资本的投资银行资本结构优化模型 | 第121-134页 |
| ·投资银行资本结构优化的步骤 | 第122-123页 |
| ·投资银行总体必要经济资本的测度模型与影响因素 | 第123-133页 |
| ·基于经济资本的投资银行资本结构优化战略 | 第133-134页 |
| ·基于经济资本的我国投资银行资本结构优化实证研究 | 第134-138页 |
| ·相关参数的选择与计算 | 第134-138页 |
| ·计算结果 | 第138页 |
| ·本章小结与讨论 | 第138-140页 |
| 7. 我国投资银行开展经济资本配置的环境与策略分析 | 第140-149页 |
| ·投资银行经济资本配置的外部环境分析 | 第140-142页 |
| ·监管环境约束 | 第140-141页 |
| ·市场竞争环境 | 第141-142页 |
| ·投资银行经济资本配置的内部环境建设 | 第142-147页 |
| ·建立协同风险管理理念 | 第142-143页 |
| ·优化公司治理与业务流程 | 第143页 |
| ·树立基于经济资本的风险文化 | 第143-144页 |
| ·推进基础数据库建设 | 第144-145页 |
| ·完善资本金补充机制 | 第145页 |
| ·提高模型有效性 | 第145-146页 |
| ·加强与权益资本的综合应用 | 第146-147页 |
| ·建立基于经济资本的绩效考核机制 | 第147页 |
| ·我国投资银行经济资本配置的渐进推进路径 | 第147-149页 |
| ·配置领域的渐进性 | 第147-148页 |
| ·与净资本监管的渐进融合 | 第148页 |
| ·与其他风险管理方法的渐进融合 | 第148-149页 |
| 参考文献 | 第149-163页 |
| 附录1 上市投资银行净资本监管指标 | 第163-165页 |
| 附录2 基于经济资本的资产配置数据 | 第165-167页 |
| 附录3 Matlab程序代码 | 第167-168页 |
| 后记 | 第168-170页 |
| 致谢 | 第170-172页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第172-173页 |
