| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·基于参数方法的研究现状 | 第10-12页 |
| ·基于非参数方法的研究现状 | 第12页 |
| ·文章框架和内容 | 第12-13页 |
| ·本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 股价波动的基本理论与研究方法 | 第14-32页 |
| ·股价波动的特征及影响因素 | 第15-18页 |
| ·股价的波动特征 | 第15-16页 |
| ·股价波动的特点及影响因素 | 第16-18页 |
| ·参数方法 | 第18-28页 |
| ·模型介绍 | 第18-21页 |
| ·非对称的信息冲击曲线 | 第21-22页 |
| ·相关检验方法 | 第22-26页 |
| ·尾项分布的种类 | 第26-28页 |
| ·非参数方法 | 第28-32页 |
| ·非参数估计的两种方式 | 第28-30页 |
| ·核函数与光滑参数 | 第30-32页 |
| 第3章 基于参数方法的深市股价波动性分析 | 第32-46页 |
| ·深市股价收益率的基本统计特征 | 第32-36页 |
| ·平稳性 | 第32-33页 |
| ·尖峰厚尾性 | 第33-34页 |
| ·自相关性 | 第34-35页 |
| ·ARCH LM 检验 | 第35-36页 |
| ·基于ARMA-PARCH-M 模型的深市股价波动性分析 | 第36-39页 |
| ·尾项分布及方差方程阶数选择 | 第36-37页 |
| ·误差方程阶数的选择 | 第37页 |
| ·预期风险形式的选择 | 第37-38页 |
| ·模型估计结果 | 第38-39页 |
| ·模型对比分析 | 第39-44页 |
| ·样本期内GARCH 类模型的参数估计结果 | 第39-42页 |
| ·样本期内、外GARCH 类模型的对比评价分析 | 第42-44页 |
| ·非对称的信息冲击曲线 | 第44-46页 |
| 第4章 基于非参数方法的深市股价收益率与波动性分析 | 第46-53页 |
| ·深市股价收益率的非参数核密度估计 | 第46-49页 |
| ·正态核密度估计 | 第47页 |
| ·Epanechnikov 核密度估计 | 第47-48页 |
| ·两种核密度估计结果比较 | 第48-49页 |
| ·基于N-W 核回归估计法的深市股价波动率分析 | 第49-53页 |
| 第5章 结束语 | 第53-59页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| ·政策建议 | 第54-59页 |
| ·完善股票市场监管的政策建议 | 第54-57页 |
| ·对股票市场投资者的建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的研究成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |