双指数跳跃扩散模型下的几种期权定价
| 目录 | 第1-6页 |
| CONTENTS | 第6-8页 |
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| §1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| §1.2 文献综述 | 第12-14页 |
| §1.3 论文结构 | 第14-16页 |
| 第二章 期权定价理论概述 | 第16-24页 |
| §2.1 期权概述 | 第16-18页 |
| §2.2 Black-Scholcs模型 | 第18-20页 |
| §2.3 Black-Scholcs方程的求解 | 第20-24页 |
| 第三章 双指数跳跃扩散模型下的欧式期权定价 | 第24-32页 |
| §3.1 双指数跳跃扩散模型简介 | 第24-26页 |
| §3.2 双指数跳跃扩散模下的欧式期权定价模型 | 第26-32页 |
| 第四章 障碍期权定价 | 第32-35页 |
| §4.1 障碍期权介绍 | 第32页 |
| §4.2 双指数跳跃扩散模下的障碍期权定价 | 第32-35页 |
| 第五章 双障碍期权定价 | 第35-41页 |
| §5.1 双障碍期权介绍 | 第35页 |
| §5.2 双指数跳跃扩散模下的双障碍期权定价 | 第35-41页 |
| 第六章 实证分析 | 第41-46页 |
| §6.1 欧式看涨期权价格的参数敏感性分析 | 第41-43页 |
| §6.2 中国市场上权证的实证分析 | 第43-46页 |
| 第七章 结论与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第52页 |
