| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-9页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第7-8页 |
| ·研究思路和方法 | 第8页 |
| ·本文的主要内容 | 第8-9页 |
| 第2章 货币政策与股市收益关系的研究回顾 | 第9-18页 |
| ·货币政策理论 | 第9-11页 |
| ·货币政策目标 | 第9页 |
| ·货币政策工具 | 第9-10页 |
| ·货币政策传导机制 | 第10-11页 |
| ·股票市场收益理论 | 第11-13页 |
| ·有效市场理论 | 第11页 |
| ·股票市场波动理论 | 第11-13页 |
| ·货币政策与股票市场关系的研究现状 | 第13-18页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内外研究现状总结 | 第17-18页 |
| 第3章 基于 SVAR 模型和 VEC 模型的实证分析 | 第18-37页 |
| ·SVAR 模型介绍 | 第18-22页 |
| ·数据指标与样本选取 | 第22页 |
| ·基于 SVAR 模型的实证分析 | 第22-32页 |
| ·数据处理与统计特征 | 第22-23页 |
| ·单位根检验 | 第23-32页 |
| ·基于 VEC 模型的环比实证分析 | 第32-37页 |
| ·数据处理与统计特征 | 第32-33页 |
| ·单位根检验 | 第33-34页 |
| ·协整性检验 | 第34页 |
| ·向量误差修正模型（VEC） | 第34-37页 |
| 第4章 Structural GARCH 实证分析 | 第37-49页 |
| ·Structural GARCH 模型介绍 | 第37-42页 |
| ·基本模型与识别 | 第38-39页 |
| ·结构化 EGARCH | 第39-40页 |
| ·Structural Constant Conditional Correlation | 第40-41页 |
| ·Structural Dynamic Conditional Correlation | 第41页 |
| ·参数估计 | 第41-42页 |
| ·二元 Structural GARCH 模型 | 第42-49页 |
| ·数据选取与处理 | 第42-43页 |
| ·基于正态分布的 Structural GARCH 模型实证分析 | 第43-46页 |
| ·基于t分布的 Structural GARCH 模型分析 | 第46-49页 |
| 第5章 本文结论与政策建议 | 第49-53页 |
| ·本文主要结论 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
