| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·利率期限结构研究综述 | 第9-11页 |
| ·利率期限结构与主要宏观经济变量之间关系的文献综述 | 第11-13页 |
| ·本文研究方法及基本思路 | 第13-14页 |
| 2 利率期限结构理论介绍 | 第14-19页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第14-16页 |
| ·利率期限结构静态模型—Nelson-Siegel模型 | 第16-19页 |
| 3 中国利率期限结构Nelson-Siegel模型的实证分析 | 第19-23页 |
| ·数据说明 | 第19-20页 |
| ·中国利率期限结构Nelson-Siegel模型的实证结果分析 | 第20-23页 |
| 4 主要宏观经济变量对中国利率期限结构的影响 | 第23-43页 |
| ·主要宏观经济变量对利率期限结构产生影响的理论分析 | 第23-27页 |
| ·主要宏观经济变量对中国利率期限结构影响的实证分析 | 第27-43页 |
| ·自回归分布滞后模型(ADL)介绍 | 第27-29页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第29-30页 |
| ·对Nelson-Siegel模型水平因子β_(0t)的影响分析 | 第30-36页 |
| ·对N-S模型的斜率因子的影响因素分析 | 第36-40页 |
| ·对N-S模型曲度因子β_(2t),的影响因素分析 | 第40-43页 |
| 5 利率期限结构对主要宏观经济变量的预测作用分析 | 第43-51页 |
| ·利率期限结构对未来通货膨胀的预测分析 | 第43-46页 |
| ·利率期限结构对未来经济增长率的预测分析 | 第46-51页 |
| 6 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
