| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-16页 |
| ·国内研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·文献综述小结 | 第15-16页 |
| ·本文主要研究内容和方法 | 第16-19页 |
| ·主要研究内容 | 第16-18页 |
| ·主要研究方法 | 第18页 |
| ·本文的创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 中小企业信贷资产风险管理以及资产证券化综述 | 第19-24页 |
| ·中小企业信贷资产风险管理模式 | 第19-20页 |
| ·中小企业信贷资产风险管理的传统模式 | 第19页 |
| ·中小企业信贷资产风险管理的新发展 | 第19-20页 |
| ·资产证券化综述 | 第20-24页 |
| ·资产证券化的特点 | 第20-21页 |
| ·资产证券化操作流程 | 第21-22页 |
| ·资产证券化的意义 | 第22-24页 |
| 第三章 我国商业银行中小企业贷款证券化的可行性分析 | 第24-32页 |
| ·商业银行进行中小企业贷款证券化的基本条件 | 第24-31页 |
| ·已基本具备的市场环境 | 第24页 |
| ·政府的大力支持和逐步完善的法律法规 | 第24-25页 |
| ·商业银行实施证券化所具备的技术条件 | 第25-27页 |
| ·可借鉴的“试点”经验 | 第27-31页 |
| ·商业银行进行中小企业贷款证券化的局限性 | 第31-32页 |
| 第四章 基于多银行贷款池的结构化融资交易模式的构建 | 第32-38页 |
| ·结构性金融产品CDO，CDS 的构造、类别与交易结构 | 第32-34页 |
| ·可借鉴的中小企业信贷资产结构化融资模式 | 第34-35页 |
| ·多银行贷款池的构建 | 第35-36页 |
| ·中小企业信贷资产池结构化融资交易模式的构建 | 第36-38页 |
| 第五章 基于正态 Copula 函数的贷款池违约风险度量 | 第38-49页 |
| ·Copula 函数简介 | 第38-40页 |
| ·多元正态 Copula 函数 | 第40页 |
| ·基于正态 Copula 的贷款池的违约风险度量 | 第40-45页 |
| ·单笔信贷资产违约模型 | 第40-41页 |
| ·组合风险的多因素Copula 模型的构建 | 第41-43页 |
| ·基于组合风险的多因素正态Copula 模型的数值分析 | 第43-45页 |
| ·基于多元正态 Copula 函数的实证分析 | 第45-49页 |
| ·数据分析和处理 | 第45页 |
| ·利用信用风险转移矩阵导出信用曲线 | 第45-46页 |
| ·确定 Spearman 相关关系rho | 第46-47页 |
| ·连接函数拟合联合违约密度分布 | 第47-48页 |
| ·实证结果分析 | 第48-49页 |
| 第六章 资产证券化产品设计及现金流分析 | 第49-53页 |
| ·资产证券化产品设计 | 第49-51页 |
| ·在权益级债券的基础上嵌入期权 | 第49-50页 |
| ·对期权建立保险合同 | 第50-51页 |
| ·现金流分析 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第七章 政策建议与全文总结 | 第53-56页 |
| ·相关政策建议 | 第53-54页 |
| ·本文研究的结论与不足 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第60页 |
