| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·关于q-分布,q-高斯分布的研究 | 第10-11页 |
| ·投资组合 | 第11-12页 |
| ·本文的研究对象和目的 | 第12-14页 |
| 第二章 多元q-高斯分布密度函数及数字特征 | 第14-34页 |
| ·多元q-高斯密度函数的推导 | 第14-18页 |
| ·近似的q-高斯分布密度函数 | 第18-20页 |
| ·近似的一元q-高斯分布密度函数 | 第18-19页 |
| ·近似的多元q-高斯分布密度函数 | 第19-20页 |
| ·二元q-高斯分布密度函数图形及性质 | 第20-27页 |
| ·二元q-高斯分布密度函数及图形 | 第20-24页 |
| ·二元q-高斯密度函数相关性质 | 第24-27页 |
| ·q-高斯分布数字特征 | 第27-31页 |
| ·一元q-高斯分布均值和方差 | 第27-30页 |
| ·多元q-高斯分布的数字特征 | 第30-31页 |
| ·多元q-高斯分布各参数的估计 | 第31-34页 |
| ·参数Q_(ij)矩估计 | 第31-32页 |
| ·参数q_1…q_n,β_1…β_n,的估计 | 第32-34页 |
| 第三章 多元q-高斯分布在投资组合模型中的应用 | 第34-41页 |
| ·投资组合模型 | 第34-36页 |
| ·基于多元q-高斯分布的投资组合模型 | 第36-37页 |
| ·基于多元q-高斯分布的均值-方差模型 | 第36-37页 |
| ·基于多元q-高基斯分布的均值-VaR投资组合模型 | 第37页 |
| ·基于多元q-高斯分布投资组合模型的求解 | 第37-41页 |
| ·基于多元q-高斯分布均值-方差投资组合模型求解 | 第37-39页 |
| ·基于多元q-高基斯分布的均值-VaR投资组合模型求解 | 第39-41页 |
| 第四章 实证分析 | 第41-50页 |
| ·数据正态性检验及q-高斯分布拟合 | 第41-45页 |
| ·实证中多元q-高斯分布参数估计 | 第45页 |
| ·求解最优投资权重 | 第45-48页 |
| ·基于多元q-高斯分布与高斯分布的均值-方差模型投资权重 | 第45-46页 |
| ·基于多元q-高斯分布与基于高斯分布的均值-VAR模型投资权重 | 第46-48页 |
| ·用四种投资组合模型进行预测与比较分析 | 第48-50页 |
| ·基于多元q-高斯分布与高斯分布的均值-方差模型的比较 | 第48-49页 |
| ·基于多元q-高斯分布与高斯分布的均值-VAR模型比较 | 第49页 |
| ·基于多元q-高斯的均值-方差模型与均值-VAR模型比较 | 第49-50页 |
| 第5章 总结与展望 | 第50-52页 |
| ·总结 | 第50页 |
| ·展望 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的硕士论文 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-61页 |
