定向增发指数的风险对冲策略--期权复制模型的分析和应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·概述 | 第8-9页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·重要文献回顾 | 第12-14页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·本文的主要内容和结构 | 第14-16页 |
| 第二章 指数化投资策略的问题分析 | 第16-25页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·指数化投资的概念和本质 | 第16-18页 |
| ·指数化投资的优势与风险 | 第18-19页 |
| ·指数化投资组合的构建方法及基准绩效评估指标 | 第19-21页 |
| ·风险评价-VAR 模型 | 第21-23页 |
| ·VaR 模型介绍 | 第21-22页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-25页 |
| 第三章 基于期货的期权复制模型 | 第25-34页 |
| ·概述 | 第25-26页 |
| ·股价和波动率的运动规律 | 第26-28页 |
| ·股价的运动规律 | 第26-27页 |
| ·波动率的运动规律 | 第27-28页 |
| ·DELTA 中性模型 | 第28-32页 |
| ·SPO 模型 | 第32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第四章 投资组合模型的构建与实证分析 | 第34-48页 |
| ·概述 | 第34-35页 |
| ·定向增发指数 | 第35-42页 |
| ·构建定向增发指数 | 第35-40页 |
| ·定向增发指数风险评估——VaR 方法 | 第40-42页 |
| ·复制沪深 300 股指期货期权 | 第42-45页 |
| ·定增指数与期权投资组合模型构建与实证分析 | 第45-46页 |
| ·模型有效性检验 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 结论 | 第48-53页 |
| ·概述 | 第48-49页 |
| ·政策建议 | 第49页 |
| ·研究不足及相关改进 | 第49-51页 |
| ·研究展望 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-72页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第72-73页 |
