| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·问题的提出背景 | 第6-7页 |
| ·研究现状 | 第7-9页 |
| ·论文结构 | 第9-10页 |
| 第二章 部分信息下带负债的最优投资组合选择问题 | 第10-20页 |
| ·基本模型 | 第10-12页 |
| ·完全信息 | 第12-16页 |
| ·部分信息 | 第16-20页 |
| 第三章 部分信息下负债含跳的最优投资组合选择问题 | 第20-29页 |
| ·基本模型 | 第20-22页 |
| ·完全信息 | 第22-25页 |
| ·部分信息 | 第25-29页 |
| 第四章 部分信息下含债务的马氏调制收益率的最优投资组合问题 | 第29-37页 |
| ·基本模型 | 第29-31页 |
| ·完全信息 | 第31-33页 |
| ·部分信息 | 第33-37页 |
| 第五章 部分信息负债含跳的马氏调制收益率下的最优投资组合问题 | 第37-45页 |
| ·基本模型 | 第37-39页 |
| ·完全信息 | 第39-41页 |
| ·部分信息 | 第41-45页 |
| 第六章 总结与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 致谢 | 第51页 |