| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·数据样本及市场基准选取 | 第13-14页 |
| ·研究方法和基本框架 | 第14-16页 |
| ·研究方法和创新点 | 第14-15页 |
| ·基本框架 | 第15-16页 |
| 第2章 国内外文献回顾与评价 | 第16-23页 |
| ·国外文献回顾与评价 | 第16-19页 |
| ·国内文献回顾和评价 | 第19-23页 |
| 第3章 基金收益率评价与实证分析 | 第23-42页 |
| ·经典指标介绍及其比较 | 第23-26页 |
| ·传统收益的衡量 | 第23-24页 |
| ·风险调整指数方法 | 第24-26页 |
| ·经典三风险调整指数方法实证分析 | 第26-32页 |
| ·VaR及RAROC指数 | 第32-38页 |
| ·风险值(VaR)的基本理论和估计方法 | 第33-34页 |
| ·极值理论(EVT)概述 | 第34-35页 |
| ·基于一般帕累托分布的极值理论方法 | 第35-37页 |
| ·基于VaR的RAROC模型 | 第37-38页 |
| ·VaR及RAROC模型实证 | 第38-42页 |
| ·VaR的测算 | 第38-40页 |
| ·基于VaR的RAROC模型实证 | 第40-42页 |
| 第4章 选股能力与选时能力分析 | 第42-48页 |
| ·选股能力与选时能力模型 | 第42-43页 |
| ·T-M的二次项模型 | 第42-43页 |
| ·H-M模型 | 第43页 |
| ·C-L模型 | 第43页 |
| ·选股选时能力模型实证 | 第43-48页 |
| ·基金日收益率数据基于T-M、C-L模型的实证结果 | 第44页 |
| ·基金周收益率数据基于T-M、C-L模型的实证结果 | 第44-45页 |
| ·对基金240001异常的解释 | 第45-46页 |
| ·基金选股、选时能力实证总结 | 第46-48页 |
| 第5章 业绩持续性能力评价理论与实证 | 第48-56页 |
| ·理论与模型介绍 | 第48-56页 |
| ·转移矩阵法及实证 | 第48-53页 |
| ·整体持续性指标法及实证 | 第53-54页 |
| ·对基金经理更替的研究 | 第54-56页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第56-58页 |
| 附件及附表 | 第58-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 后记 | 第80页 |