| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·相关问题的研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文的内容及结构 | 第14-16页 |
| 第二章 发电商的电力资产组合 | 第16-25页 |
| ·电力市场概述 | 第16-20页 |
| ·电力市场的主要成员 | 第18-19页 |
| ·几种典型的市场结构模式 | 第19-20页 |
| ·电力市场的交易模式 | 第20-21页 |
| ·联营体(Pool)模式 | 第20页 |
| ·联营体+双边交易模式 | 第20-21页 |
| ·双边+多边交易模式 | 第21页 |
| ·电力市场的交易类型 | 第21-25页 |
| ·现货交易市场 | 第22页 |
| ·实时交易市场 | 第22-23页 |
| ·合约交易市场 | 第23页 |
| ·辅助交易市场 | 第23-25页 |
| 第三章 投资组合优化问题的风险度量方法 | 第25-38页 |
| ·一致性风险测量 | 第25页 |
| ·均值-方差 | 第25-28页 |
| ·均值-方差的定义 | 第25-26页 |
| ·均值-方差的最优组合模型 | 第26-27页 |
| ·均值-方差的不足 | 第27-28页 |
| ·VAR | 第28-32页 |
| ·VaR 的定义 | 第28页 |
| ·VaR 参数的选择 | 第28-29页 |
| ·VaR 的最优组合模型 | 第29-30页 |
| ·VaR 的优点和缺点 | 第30-31页 |
| ·VaR 参与投资组合优化的前提条件 | 第31-32页 |
| ·CVAR | 第32-35页 |
| ·CVaR 的定义 | 第32-33页 |
| ·VaR 与 CVaR 的比较 | 第33-34页 |
| ·CVaR 的最优组合模型 | 第34-35页 |
| ·有效前沿 | 第35-36页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第36-38页 |
| 第四章 WCVAR 风险度量方法 | 第38-44页 |
| ·极坏条件风险价值WORST-CASE CVAR | 第38-39页 |
| ·WCVaR 的定义 | 第38页 |
| ·复合分布 | 第38-39页 |
| ·复合分布下的WCVAR 最优组合模型及其简化 | 第39-41页 |
| ·WCVaR 最优组合模型 | 第39-40页 |
| ·模型的简化 | 第40-41页 |
| ·有效前沿分析 | 第41页 |
| ·复合分布下最优组合模型的线性化 | 第41-44页 |
| 第五章 电力资产分配的最优组合模型 | 第44-49页 |
| ·电力资产分配 | 第44-45页 |
| ·电力资产分配的CVAR 模型 | 第45-46页 |
| ·电力资产最优组合分配的WCVAR 风险度量方法 | 第46-49页 |
| 第六章 算例分析 | 第49-55页 |
| ·测试系统描述 | 第49-50页 |
| ·仿真结果 | 第50-55页 |
| ·GAA-WCVaR 模型的仿真结果分析 | 第50-53页 |
| ·GAA-WCVaR 模型与GAA-CVaR 模型的比较 | 第53-55页 |
| 结论与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录 A 攻读学位期间发表的论文目录 | 第62-63页 |
| 附录 B 攻读硕士学位期间参加的相关课题 | 第63页 |