| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-17页 |
| ·汇率预测方法 | 第13-15页 |
| ·时频分析及其应用 | 第15-17页 |
| ·层反馈神经网络及其应用 | 第17页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第17-20页 |
| 第2章 汇率预测研究基础与理论分析 | 第20-36页 |
| ·时频分析方法 | 第20-23页 |
| ·传统的时频分析方法 | 第20-23页 |
| ·Hilbert-Huang 变换 | 第23页 |
| ·层反馈神经网络预测方法 | 第23-35页 |
| ·神经网络的技术原理与算法 | 第23-31页 |
| ·层反馈神经网络模型 | 第31-35页 |
| ·Hilbert-Huang 变换与层反馈神经网络预测 | 第35-36页 |
| 第3章 人民币汇率序列的Hilbert-Huang变换时频分析 | 第36-48页 |
| ·样本数据的选取与预处理 | 第36-37页 |
| ·人民币汇率序列的非线性检验 | 第37-39页 |
| ·Kolmogorov-Smirnov 检验 | 第37-38页 |
| ·BDS 检验 | 第38-39页 |
| ·人民币汇率序列的经验模态分解 | 第39-45页 |
| ·固有模态函数的分解 | 第39-41页 |
| ·分解结果的重构与误差比较 | 第41-45页 |
| ·基于Hilbert 滤波的人民币汇率波动序列时频特征 | 第45-48页 |
| 第4章 人民币汇率序列的层反馈神经网络预测 | 第48-61页 |
| ·神经网络关键参数的确定 | 第48-53页 |
| ·最佳样本数的确定 | 第48-50页 |
| ·最优滞后期的确定 | 第50-52页 |
| ·过拟合问题的处理 | 第52-53页 |
| ·两类模型的人民币汇率预测效果及比较 | 第53-56页 |
| ·层反馈网络的预测结果 | 第53-54页 |
| ·基于EMD 的层反馈网络的预测结果 | 第54-56页 |
| ·基于EMD和层反馈网络的人民币汇率预测效果 | 第56-58页 |
| ·两类模型的样本内拟合能力比较 | 第57-58页 |
| ·两类模型的样本外预测能力比较 | 第58页 |
| ·神经网络模型预测性能的显著性检验 | 第58-61页 |
| ·D-M 测试 | 第59-60页 |
| ·H-M 测试 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录 A 攻读学位期间公开发表的论文 | 第70-71页 |
| 附录 B 攻读学位期间所参与的科研项目 | 第71-72页 |
| 附录 C 部分源程序 | 第72-80页 |
