| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 目录 | 第11-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-33页 |
| ·研究背景 | 第15-17页 |
| ·国际石油市场概述 | 第15-16页 |
| ·国际石油市场特点 | 第16-17页 |
| ·选题的由来、目的和意义 | 第17-20页 |
| ·选题的由来 | 第17-19页 |
| ·选题的目的和意义 | 第19-20页 |
| ·国内外研究进展及评述 | 第20-29页 |
| ·油价波动的行为特征及油价预测 | 第20-22页 |
| ·油价的影响因素和作用机理 | 第22-25页 |
| ·油价变动对经济的影响研究 | 第25-27页 |
| ·油价结构性改变思想和体制转换模型的发展及其应用 | 第27-29页 |
| ·研究对象、目的和技术路线 | 第29-31页 |
| ·研究对象和目的 | 第29-31页 |
| ·技术路线 | 第31页 |
| ·论文结构、内容和创新点 | 第31-33页 |
| ·论文结构 | 第31-32页 |
| ·论文内容 | 第32-33页 |
| 第二章 基于结构性转变理论的石油市场建模 | 第33-45页 |
| ·石油国际贸易定价机制 | 第33-35页 |
| ·国际石油定价过程 | 第33-34页 |
| ·国际贸易中的石油价格种类 | 第34-35页 |
| ·国际石油市场价格波动历史和特点 | 第35-38页 |
| ·石油市场供需结构建模 | 第38-42页 |
| ·国际石油市场的供给分析 | 第38-40页 |
| ·国际石油市场的需求分析 | 第40-41页 |
| ·国际石油市场定价机制 | 第41-42页 |
| ·结构性转变理论在石油市场中应用的适用性 | 第42-43页 |
| ·基于结构性转变理论的石油市场建模 | 第43-45页 |
| 第三章 国际原油价格的结构性改变特征判断与监控 | 第45-55页 |
| ·石油价格结构性检验方法及监控方法 | 第45-48页 |
| ·油价价位模型 | 第45-46页 |
| ·结构性改变检验方法 | 第46-47页 |
| ·结构改变点估计与区间估计 | 第47页 |
| ·油价结构性改变的动态监控 | 第47-48页 |
| ·油价结构性改变的实证分析 | 第48-54页 |
| ·数据说明 | 第48-49页 |
| ·原油价格的结构性改变检验结果 | 第49-51页 |
| ·结构性变化的动态监控结果 | 第51-52页 |
| ·油价结构性改变原因分析和讨论 | 第52-54页 |
| ·主要发现 | 第54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第四章 基于结构性改变模型的国际油价波动的驱动因素分析 | 第55-81页 |
| ·市场化背景下影响油价的主要因素 | 第56-59页 |
| ·石油价格影响因素综述 | 第56页 |
| ·供需关系 | 第56-57页 |
| ·股票市场 | 第57-58页 |
| ·美元汇率 | 第58页 |
| ·投机炒作 | 第58-59页 |
| ·黄金市场 | 第59页 |
| ·地缘政治 | 第59页 |
| ·石油市场结构性变化实证分析 | 第59-78页 |
| ·数据说明 | 第59-62页 |
| ·石油市场结构性特征判断 | 第62-65页 |
| ·油价驱动因素的计量分析 | 第65-74页 |
| ·计量模型设定 | 第65-67页 |
| ·全样本时期 | 第67-69页 |
| ·“市场相对平静”期 | 第69-70页 |
| ·“市场泡沫累积”期 | 第70-71页 |
| ·“全球经济危机”期 | 第71-73页 |
| ·“后经济危机”期 | 第73-74页 |
| ·结果分析和讨论 | 第74-77页 |
| ·全样本时期 | 第74-75页 |
| ·“市场相对平静”期 | 第75页 |
| ·“市场泡沫累积”期 | 第75页 |
| ·“全球经济危机”期 | 第75-76页 |
| ·“后经济危机”期 | 第76-77页 |
| ·主要发现 | 第77-78页 |
| ·本章小结 | 第78-81页 |
| 第五章 基于Markov体制转换模型的国际石油价格波动分析 | 第81-91页 |
| ·Markov体制转换模型 | 第81-84页 |
| ·Markov体制转换模型介绍 | 第81-82页 |
| ·模型参数估计及对数似然函数估计 | 第82-84页 |
| ·基于Markov体制转换模型的国际油价波动实证分析 | 第84-90页 |
| ·模型设定和数据 | 第84-85页 |
| ·参数估计结果 | 第85-86页 |
| ·结果分析与讨论 | 第86-89页 |
| ·主要发现 | 第89-90页 |
| ·本章小结 | 第90-91页 |
| 第六章 投机交易在油价波动中角色的计量分析 | 第91-101页 |
| ·投机交易的定义 | 第92-94页 |
| ·投机交易在油价波动中角色的实证分析 | 第94-100页 |
| ·数据说明 | 第95-96页 |
| ·计量经济模型 | 第96页 |
| ·结果与讨论 | 第96-98页 |
| ·油价和投机因素的Granger因果关系 | 第98-99页 |
| ·主要发现 | 第99-100页 |
| ·本章小结 | 第100-101页 |
| 第七章 基于事故树仿真的油气田事故概率风险研究 | 第101-113页 |
| ·事故风险概率模型 | 第102-107页 |
| ·事故原因和发生机理 | 第102-103页 |
| ·事故树模型 | 第103-104页 |
| ·贝叶斯修正 | 第104-106页 |
| ·先验分布 | 第105-106页 |
| ·似然函数估计 | 第106页 |
| ·后验分布 | 第106页 |
| ·Monte Carlo仿真获取顶层事件的概率分布 | 第106-107页 |
| ·三高油气田事故概率实证分析 | 第107-111页 |
| ·事故概率定性分析 | 第107页 |
| ·定量分析 | 第107-110页 |
| ·先验分布 | 第107-108页 |
| ·似然函数估计 | 第108页 |
| ·后验分布 | 第108页 |
| ·Monte Carlo仿真得到顶事件失效概率 | 第108-110页 |
| ·基本事件的不确定性对顶事件概率的影响 | 第110页 |
| ·主要发现 | 第110-111页 |
| ·本章小结 | 第111-113页 |
| 第八章 全文总结 | 第113-119页 |
| ·本文主要研究工作 | 第113-114页 |
| ·本文主要结论 | 第114-116页 |
| ·本文主要创新点 | 第116-117页 |
| ·下一步研究方向 | 第117-119页 |
| 参考文献 | 第119-129页 |
| 致谢 | 第129-133页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第133-135页 |
