| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·分位数回归简介 | 第7-8页 |
| ·国内外分位点回归的研究动态 | 第8-9页 |
| ·VaR简介 | 第9-11页 |
| ·本文结构安排 | 第11-12页 |
| 第二章 分位点回归的概念和性质 | 第12-16页 |
| ·分位点回归的概念 | 第12-14页 |
| ·刻画分布特征的指标 | 第14-15页 |
| ·同变性 | 第15-16页 |
| 第三章 含滞后虚拟变量的分位点回归模型 | 第16-21页 |
| ·分位点回归方法介绍 | 第16-18页 |
| ·流动性风险下的条件VaR | 第18页 |
| ·含滞后虚拟变量的分位点回归模型 | 第18-21页 |
| 第四章 实证分析 | 第21-31页 |
| ·数据描述及其统计特征 | 第21-23页 |
| ·模型分析 | 第23-25页 |
| ·不同分位点下的条件VaR | 第25-28页 |
| ·条件VaR的事后检验 | 第28-31页 |
| 第五章 总结 | 第31-34页 |
| ·本文小结 | 第31-32页 |
| ·问题分析及未来工作 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-38页 |
| 读研期间的所做工作 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39页 |