| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-31页 |
| ·选题的科学依据与意义 | 第11-12页 |
| ·选题的科学依据 | 第11页 |
| ·选题的意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究进展分析 | 第12-26页 |
| ·套期保值理论的进展分析 | 第12-16页 |
| ·套期保值分类的研究分析 | 第16-17页 |
| ·套期保值优化模型的研究进展 | 第17-19页 |
| ·套期保值比率的研究进展 | 第19-25页 |
| ·现有研究存在的主要问题 | 第25-26页 |
| ·研究方法与研究内容 | 第26-29页 |
| ·研究方法 | 第26-27页 |
| ·技术路线 | 第27-28页 |
| ·研究内容 | 第28-29页 |
| ·研究内容的相互关系 | 第29页 |
| ·论文的主要创新点 | 第29-31页 |
| 2 基于单品种的套期保值优化模型 | 第31-51页 |
| ·基于重大损失控制的单品种套期保值优化模型 | 第31-42页 |
| ·问题的提出 | 第31页 |
| ·基于重大损失控制的套期保值原理 | 第31-33页 |
| ·基于重大损失控制的套期保值优化模型的建立 | 第33-36页 |
| ·套期保值优化模型的求解 | 第36-37页 |
| ·实证研究与结果分析 | 第37-42页 |
| ·基于偏矩方法的单品种套期保值优化模型 | 第42-49页 |
| ·问题的提出 | 第42页 |
| ·套期保值收益率的偏矩(PM)对冲原理 | 第42-44页 |
| ·基于偏矩(PM)方法的套期比模型的建立 | 第44-46页 |
| ·模型的求解 | 第46-48页 |
| ·实证研究与结果分析 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| ·主要结论 | 第49-50页 |
| ·主要特色 | 第50-51页 |
| 3 基于多品种的套期保值模型研究 | 第51-87页 |
| ·基于最小模糊方差的交叉套期保值模型的研究 | 第51-71页 |
| ·问题的提出 | 第51页 |
| ·模糊方差的交叉套期保值原理 | 第51-57页 |
| ·模糊最小方差交叉套期保值模型的建立 | 第57-63页 |
| ·实证研究与结果分析 | 第63-71页 |
| ·基于整体风险控制的多品种套期保值优化模型 | 第71-85页 |
| ·问题的提出 | 第71页 |
| ·整体风险控制的组合套期保值原理 | 第71-73页 |
| ·基于整体风险控制的套期保值优化模型的建立 | 第73-78页 |
| ·实证研究与结果分析 | 第78-85页 |
| ·本章小结 | 第85-87页 |
| ·主要结论 | 第85-86页 |
| ·主要特色 | 第86-87页 |
| 4 基于最小方差的系列展期套期保值优化模型 | 第87-114页 |
| ·问题的提出 | 第87页 |
| ·基于最小方差的变化型的系列展期套期保值优化模型 | 第87-102页 |
| ·变化型的系列展期套期保值原理 | 第87-90页 |
| ·展期套期保值收益率的确定 | 第90-93页 |
| ·变化型系列展期套期保值模型的建立 | 第93-95页 |
| ·实证研究与结果分析 | 第95-102页 |
| ·基于最小方差的变化型的时变系列展期套期保值优化模型 | 第102-112页 |
| ·变化型的时变系列展期套期保值原理 | 第102-103页 |
| ·展期套期保值收益率的计算 | 第103-105页 |
| ·变化型的时变系列展期套期保值模型的建立 | 第105-107页 |
| ·实证研究与结果分析 | 第107-112页 |
| ·本章小结 | 第112-114页 |
| ·主要结论 | 第112-113页 |
| ·主要特色 | 第113-114页 |
| 5 结论与展望 | 第114-117页 |
| ·论文的主要工作 | 第114页 |
| ·论文的主要创新 | 第114-116页 |
| ·研究展望 | 第116-117页 |
| 参考文献 | 第117-124页 |
| 发表的论文成果及科研情况 | 第124-126页 |
| 致谢 | 第126-127页 |
| 作者简介 | 第127-128页 |