| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-17页 |
| ·研究的背景和意义 | 第11-15页 |
| ·问题的提出 | 第15页 |
| ·研究目标与内容 | 第15页 |
| ·论文的结构 | 第15页 |
| ·可能的创新与存在的不足 | 第15-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-25页 |
| ·有关基金的投资风格研究 | 第17-22页 |
| ·国外的研究回顾 | 第17-20页 |
| ·国内的研究回顾 | 第20-22页 |
| ·国内外有关VaR研究 | 第22-25页 |
| ·国外VaR概况 | 第22-23页 |
| ·国内VaR研究概况 | 第23-25页 |
| 第三章 样本选取与数据描述 | 第25-31页 |
| ·基金数据 | 第25-27页 |
| ·风格指数数据 | 第27-31页 |
| ·风格指数的选择 | 第27页 |
| ·中信标普风格指数简介 | 第27-28页 |
| ·中信标普指数收益与波动率 | 第28-31页 |
| 第四章 基金的投资风格分析 | 第31-40页 |
| ·Sharpe多因素回归模型——基于回报的风格分析法 | 第31-33页 |
| ·基于Sharpe风格分析法对我国股票型开放式基金投资风格的实证研究 | 第33-40页 |
| ·基金实际投资风格的识别 | 第33-35页 |
| ·基金投资风格的持续性研究 | 第35-37页 |
| ·实证结论及原因分析 | 第37-40页 |
| 第五章 基金风险值的研究 | 第40-55页 |
| ·VaR的基本原理 | 第40-43页 |
| ·风险与资产回报 | 第40页 |
| ·VaR的数学表述 | 第40-42页 |
| ·VaR的参数选择 | 第42-43页 |
| ·VaR的计算方法 | 第43-46页 |
| ·历史模拟法 | 第43-44页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第44页 |
| ·方差-协方差方法(variance-covariance) | 第44-46页 |
| ·基于投资风格分析的VaR模型 | 第46-47页 |
| ·实证结果与原因分析 | 第47-55页 |
| ·实证结果 | 第48-53页 |
| ·原因分析 | 第53-55页 |
| 第六章 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
