| 序言 | 第1-7页 |
| 第一章 信用风险计量概述 | 第7-17页 |
| 一、 信用风险计量的内涵 | 第7页 |
| 二、 信用风险计量方法发展的简单回顾 | 第7-12页 |
| （一） 传统方法 | 第7-9页 |
| （二） 基于金融市场资料和金融理论的新模型 | 第9-11页 |
| （三） 关于几个新模型的简单比较 | 第11-12页 |
| 三、 信用风险计量对银行经营管理的重要意义 | 第12-14页 |
| （一） 使信贷政策的制订和调整有了客观依据 | 第12页 |
| （二） 有助于银行合理配置资源 | 第12-13页 |
| （三） 可以作为银行内部绩效评价的客观依据 | 第13页 |
| （四） CAR可以作为风险信息披露的重要手段 | 第13-14页 |
| （五） CAR可以作为监管当局的监管工具 | 第14页 |
| 四、 我国银行加强信用风险计量工作的迫切性 | 第14-17页 |
| （一） 完善我国银行风险管理的手段 | 第14-15页 |
| （二） 完善我国金融风险管理体系的内容 | 第15页 |
| （三） 有利于加快国有专业银行向现代化商业银行转化 | 第15页 |
| （四） 适应金融创新的需要 | 第15-16页 |
| （五） 有利于推动我国金融国际化 | 第16-17页 |
| 第二章 信用风险的构成因素及计量原理 | 第17-47页 |
| 一、 违约概率 | 第17-25页 |
| （一） 违约的定义 | 第17-18页 |
| （二） 计算违约概率的方法 | 第18-19页 |
| （三） 信用评级 | 第19-21页 |
| （四） 违约概率的具体计算 | 第21-25页 |
| 二、 信用风险暴露 | 第25-28页 |
| 三、 回收率 | 第28-30页 |
| （一） 回收率的影响因素 | 第28-29页 |
| （二） 回收率的评估 | 第29页 |
| （三） 回收率的分布 | 第29-30页 |
| 四、 信用风险的计量原理 | 第30-40页 |
| （一） 信用损失的合成 | 第30-31页 |
| （二） 信用损失的分布 | 第31页 |
| （三） 信用损失计量的基本公式 | 第31-32页 |
| （四） 信用预期损失 | 第32页 |
| （五） 信用意外损失（CAR） | 第32-39页 |
| （六） 信用异常损失 | 第39-40页 |
| 五、 资产组合的信用风险 | 第40-47页 |
| （一） 风险集中 | 第40页 |
| （二） 风险分散化理论 | 第40-41页 |
| （三） 风险分散的计量指标 | 第41-42页 |
| （四） 风险分散与相关系数 | 第42-44页 |
| （五） 资产组合信用风险的计算 | 第44-47页 |
| 第三章 我国银行应用信用风险计量模型的思考 | 第47-53页 |
| 一、 我国银行信用风险计量方法的现状及存在的主要问题 | 第47页 |
| 二、 对我国银行应用信用风险计量新模型的初步设想 | 第47-50页 |
| （一） 模型参数的设定 | 第47-48页 |
| （二） 违约率的确定 | 第48-49页 |
| （三） 回收率的确定 | 第49页 |
| （四） 风险暴露的确定 | 第49页 |
| （五） 相关系数的确定 | 第49-50页 |
| 三、 我国应用信用风险计量新模型尚需完善的工作 | 第50-53页 |
| （一） 建立和完善信用评级制度，为信用风险计量提供客观公正的企业信用资料 | 第50-51页 |
| （二） 建立和完善数据库，为信用风险计量模型的建立及其有效性的检验提供基础 | 第51-52页 |
| （三） 加快金融市场化的进程，为信用风险计量模型的建立提供良好的外部环境 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |
