| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·信用风险度量现状 | 第9-12页 |
| ·结构安排与创新点 | 第12-13页 |
| 2 正态潜变量模型下的重要抽样方法 | 第13-33页 |
| ·组合信用风险度量模型综述 | 第13-16页 |
| ·蒙特卡罗方法 | 第16-20页 |
| ·资产独立情形下重要抽样方法 | 第20-23页 |
| ·资产不独立的情形下的重要抽样方法 | 第23-26页 |
| ·数值仿真分析 | 第26-30页 |
| ·本章小结 | 第30-33页 |
| 3 极值相关模型下的重要抽样方法 | 第33-41页 |
| ·极值相关模型下的重要抽样算子 | 第33页 |
| ·主要参数的指数变换 | 第33-35页 |
| ·违约概率的指数变换 | 第35页 |
| ·极值相关模型下的重要抽样算法 | 第35-38页 |
| ·数值仿真分析 | 第38-40页 |
| ·本章小节 | 第40-41页 |
| 4 结论与展望 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 1 主要结论的数学证明 | 第46-48页 |
| 附录 2 仿真实验的 Matlab 程序 | 第48-51页 |