| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·风险的研究背景 | 第8页 |
| ·投资组合的研究背景 | 第8-10页 |
| ·投资组合的意义 | 第8-9页 |
| ·投资组合的发展历史和概况 | 第9-10页 |
| ·VaR的研究概况 | 第10-11页 |
| ·CVaR的研究概况 | 第11-12页 |
| ·本文的重要工作 | 第12-14页 |
| 第2章 VaR和CVaR的研究概况 | 第14-30页 |
| ·VaR的定义 | 第14页 |
| ·计算VaR的现有方法 | 第14-17页 |
| ·VaR的应用 | 第17-18页 |
| ·VaR的优点和缺点 | 第18-19页 |
| ·CVaR概念的提出 | 第19-20页 |
| ·CVaR的具体概念及其参数选择 | 第20-24页 |
| ·CVaR概念 | 第20-21页 |
| ·CVaR的参数选择 | 第21-24页 |
| ·CVaR的计算及其性质分析 | 第24-27页 |
| ·CVaR的应用 | 第27-28页 |
| ·CVaR和VaR的比较 | 第28-30页 |
| 第3章 基于CVaR约束的投资组合优化模型 | 第30-35页 |
| ·均值—CVaR优化组合模型的建立 | 第30-33页 |
| ·无交易成本的均值—CVaR优化组合模型 | 第30-32页 |
| ·具有交易成本的均值—CVaR优化组合模型 | 第32-33页 |
| ·基于CVaR的投资组合优化模型 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 基于改进CVaR约束条件下的投资组合优化模型 | 第35-42页 |
| ·基于WCVaR约束条件下的投资组合优化模型 | 第35-38页 |
| ·WCVaR方法的描述 | 第35-36页 |
| ·WCVaR函数的建立 | 第36-37页 |
| ·基于WCVaR约束条件下的投资组合优化模型模型的建立 | 第37-38页 |
| ·基于加权CVaR约束条件下的投资组合优化模型 | 第38-42页 |
| ·加权CVaR方法的描述 | 第38页 |
| ·加权CVaR函数的建立 | 第38-39页 |
| ·基于加权CVaR约束条件下的投资组合优化模型的建立 | 第39-42页 |
| 第5章 总结与进一步研究的重点 | 第42-44页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第42页 |
| ·进一步研究的重点 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第49页 |
